Actuaría (plan 2006) 2022-1

Cuarto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I

Hola!

Bienvenidos a la presentación del curso, a continuación, encontrarán el temario y la forma de evaluar.

En caso de tener alguna duda, pueden enviárnosla a los correos:

Profesor: Oscar Aranda Martínez < departamento@ciencias.unam.mx >

Ayudante: Liliana Huerta Ornelas < pandora@ciencias.unam.mx >

MATEMÁTICAS ACTUARIALES DEL SEGURO DE PERSONAS I

AULA VIRTUAL

https://aulas-virtuales.cuaieed.unam.mx

Sección Acceso Alumnos. En esta plataforma el alumno tendrá el acceso en forma directa, el vinculo será el correo electrónico que el alumno recibirá y será el correo que tiene dado de alta en la facultad, es recomendable tener el correo institucional. @ciencias.unam.mx

Objetivo general

Al finalizar el curso (e)l( a) alumn@ será capaz de modelar matemáticamente el valor esperado de indemnización o conjunto de pagos asociados a una función de probabilidad de fracaso (pérdida) de una variable aleatoria continua o discreta de los concetos anteriores, indemnización o conjunto de pagos, que en su construcción de equivalencia determinará la prima nivelada, y de costo, prima de tarifa; así como la construcción de la función de pérdida una vez que el tiempo asociado a la variable aleatoria transcurre, lo que determina la constitución de la reserva matemática, es de enfatizar que en cada desarrollo se mostrará la parte práctica de acuerdo a la regulación mexicana del seguro de vida.

Evaluación: Teórico y práctico

Temas 1, 2. Valor 20%

Temas 3, 4. Valor 50%

Tema 5, 6, 7 Valor 30%

Las notas que se desarrollen serán compartidas al final de cada semana formato pdf,

T E M A R I O

Tema 1. La economía del seguro

Comprenderá la relación que existe entre la teoría de la utilidad y el seguro, para la selección del seguro óptimo.

Reconocerá los fundamentos de la modelación estocástica de riesgos individuales y algunas de sus principales aplicaciones.

Tema 2. Funciones biométricas y tablas de mortalidad

Estará capacitado para construir representaciones matemáticas de riesgos asociados al seguro de vida, y reconocerá la importancia de estas para las ciencias actuariales.

Tema 3. Seguro de Vida

Desarrollará modelos matemáticos para calcular las primas únicas correspondientes a diferentes tipos de seguros asociado al valor esperado de indemnización.

Tema 4. Anualidades

Explicará lo que es una anualidad, sus diferentes clases basado en la modelación matemática del esperado del conjunto de pagos asociadas a la función de probabilidad.

Tema 5. Primas Netas Niveladas (periódicas)

Desarrollará expresiones matemáticas para determinar primas periódicas correspondientes a diversos tipos de seguros de vida.

Tema 6. Prima de tarifa

Modelará matemáticamente las primas de cobro de los seguros de vida incluyendo los efectos de los gastos y la rentabilidad de los aseguradores.

Tema 7. Reservas matemáticas

Determinará mediante la función de pérdida los excedentes que existen entre la prima neta nivelada y el riesgo natural del seguro de vida, considerando los diferentes métodos para calcularla.

Bibliografía básica:

• Bowers, Newton L. et al. Actuarial Mathematics. USA. Ed. The Society of Actuaries. 1986.
• Jordan, Charles W. Life Contingences. USA. Ed. The Society of Actuaries. 1967.
• Notas del curso