Profesor | Ana Meda Guardiola | lu mi vi | 11 a 12 |
Ayudante | José Julián Pavón Español | ma ju | 11 a 12 |
Los alumnos que quieran inscribir este seminario y que no son de la carrera de matemáticas por favor escríbanme,
y lo vemos con sus coordinadores de carrera. Se necesita que entren por "inscripción especial".
Ya decidimos temario y empezaremos el 21 de septiembre.
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Noten los días de clases vs. los de ayudantías. Hay flexibilidad, pero en general son así:
La primera reunión tuvieron la oportunidad de elegir entre Teoría de Riesgo, Acoplamiento y Grandes Desviaciones.
_______________________________________________________________________Este Seminario es de Teoría de Riesgo. Usarán lo que saben de sus cursos de Probabilidad, Procesos Estocásticos y Cálculo (Análisis).
Voy a empezar exponiendo yo; pero a partir de cierto momento, relativamente pronto, expondrán ustedes. Cada quien varias veces, temas cortos para que sigan pendientes y conectados. Vamos a discutir temas selectos de Teoría de Riesgo, específicamente:
1. Medidas Estocásticas de Riesgo, que es el capítulo 4 del libro Stochastic Finance, de Föllmer y Schied.
2. Probabilidades de Ruina, del libro Ruin Probabilities de Asmussen. Los primeros tres capítulos.
Y de ahí avanzaremos según los intereses de los participantes.
Su evaluación son las exposiciones y las tareas que vayan saliendo de las mismas.
Las ayudantías se usan para preparar sus exposiciones.
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En caso de poder ver algo de acoplamiento usaremos los libros de Lindvall y el más reciente de Thorisson.
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