Actuaría (plan 2006) 2021-2

Optativas, Econometría I

PRESENTACIÓN

Bienvenidos Estudiantes

TEMARIO

1. Introducción y conceptos básicos
2. Estadística multivariada
3. Repaso modelo de regresión lineal
   1. Supuestos
   2. Estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
   3. Propiedades de los estimadores de MCO
   4. Ajuste y Análisis de varianza
   5. Pruebas de hipótesis e Intervalos de confianza
4. Violación de los Supuestos de Modelo de Regresión Lineal
   1. Multicolinealidad
   2. Heteroscedasticidad de los errores
      1. Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG)
   3. Correlación de los errores con variables independientes
      1. Variables instrumentales
   4. Correlación Serial
5. Modelos para Datos Tipo Panel
6. Modelos Probit y Logit
7. Aplicaciones

EVALUACIÓN

1. Se realizarán 3 Tareas-Examen, consistirán de una sección teórica y una práctica, el peso de estas será de 70%.
2. Un Proyecto final que valdrá el 30% de su calificación.

METODOLOGÍA

1. Usaremos principalmente la plataforma ZOOM, teniendo sesiones Lunes y Miércoles con el profesor, dejando como comodín los Viernes, estos se utilizaran solamente si nos atrasamos en el temario o si hay dudas que resolver.
2. Los talleres/ayudantías serán 1 vez a la semana en un horario distinto al de la clase, acordando el horario que le acomode más a la mayoría.
3. Habrá un grupo de Classroom con su respectiva carpeta de Drive donde se subirá todo lo relevante al curso (Libros, Notas, Videos, etc)
4. El curso combina parte teórica con práctica, la parte práctica consistirá en la implementación y análisis de los modelos teóricos vistos en clase, se utilizará principalmente el software STATA (habrá un ejecutable en la carpeta de Drive), alternativamente se puede utilizar R.

Primera sesión: https://cuaed-unam.zoom.us/j/82777824745