Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2021-2

Octavo Semestre, Teoría del Riesgo

Grupo 9110, 90 lugares. 72 alumnos.
Profesor José Salvador Zamora Muñoz lu mi vi 10 a 11
Ayudante Mónica Olivares Alvarado ma ju 10 a 11
Ayudante Bruno Daniel Gómez Labra ma ju 10 a 11
Ayudante Daniela Quetzalli Betancourt Cruz ma ju 10 a 11

 
Mañana temprano publicamos el link de la reunión de presentación, esta será a las 10 am. Porfa unanse al classroom lo antes posible. Link de acceso al classroom : https://classroom.google.com/c/Mjg1NDc0NDgyNjYy?cjc=lo2stsw

Teoría Del Riesgo 2021-2

Objetivo: Que el alumno conozca y aplique las principales herramientas estocásticas y estadísticas dentro de la medición de riesgos dentro del haber actuarial; aprenda las definiciones y conceptos básicos de la Teoría del Riesgo aplicado principalmente al sector asegurador y financiero.

Temario:

1.-Introducción

La naturaleza de la Teoría del Riesgo: Antecedentes históricos.
Problemas analizados por la Teoría del Riesgo: El proceso de modelación de Riesgos.
Definiciones básicas: Riesgo, sus características y aplicaciones.

2.-Aplicaciones de la Teoría del Riesgo

Distribución del número y monto de siniestros: Variables aleatorias discretas y continuas.
Modelo individual y modelo colectivo.
El problema de graduación: algunos métodos de aproximación.
Variación de la propensión al riesgo dentro de un portafolio de seguros.
La distribución del monto de los siniestros: análisis de algunos métodos.
El enfoque de cohorte estocástica en el seguro de vida.
Aplicaciones a los fondos de pensión.
Reservas para seguros generales. Método Chain Ladder y método de separación.

3.-Teoría de Credibilidad.

Principios de la Teoría de Credibilidad.
Enfoque bayesiano de la Teoría de la Credibilidad.
Aplicaciones a los seguros generales. Descuentos por no reclamo.
Cálculo de la prima mediante la Teoría de la Credibilidad.

4.-Análisis Estocástico del Seguro

Modelación del proceso inflacionario en el seguro.
Modelación de siniestros con horizonte temporal amplio.
Principios para el cálculo de primas.
Modelación de gastos, impuestos y dividendos.
Análisis y modelación del proceso de seguro.
Evaluación de los límites de retención.

Bibliografía:

Harry H. Panjer, Gordon E. Willmont (2010) Insurance Risk Models. Society of Actuaries, 1992.

Daykin C., et al (1993) Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman and Hall/CRC.

Boland, P. (2007) Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Sciences. Chapman and Hall/CRC.

Klugman, Stuart A, et al (2012). Loss Models: From Data to Decisions. (4a ed.). USA: Wiley Series in Probability and Statistics.

Evaluación:

80% Exámenes (4 tareas-examen, una por cada tema)

20% Proyecto Final

10% Tareitas (se dejarán ejercicios para resolver ya sea en clase o para entregar la clase siguiente)

Herramientas:

* Se ocupará Google Classroom como medio principal de comunicación entre alumnos y profesor/ayudantes. En dicha plataforma deberán subir sus tareas, exámenes y proyectos.
*Habrá clases síncronas diariamente de acuerdo al horario asignado 10-11 am a través de meet. El enlace es el que otorga el Classroom del curso.
*Se estará ocupando R como lenguaje de programación para resolver ejercicios prácticos tanto en las clases del profesor como de los ayudantes. Se darán algunas clases introductorias y/o de repaso.
*Se buscará la participación activa de los alumnos en las clases de ayudantía, formaremos grupos de trabajo apoyándonos de la pizarra Jamboard que otorga Google Meet.

Código acceso Classroom: lo2stsw

***Cualquier duda respecto al curso pueden mandarme correo: moniqaolivares@ciencias.unam.mx

Bienvenidos, compañeros (:

 


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