Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2015) 2021-1

Optativas, Productos Financieros Derivados

Grupo 9260, 60 lugares. 6 alumnos.
Profesor Juan Diego Nieves Ledesma lu mi vi 7 a 8
Ayudante Edgar Nava Pineda ma ju 7 a 8

 

Formato de clase

La clase será impartida a través de la plataforma Zoom en el horario establecido.

Para poder tener acceso al link de Zoom es necesario que nos manden un correo a Edgar (actenp@gmail.com) y a mí (dnievesledesma@gmail.com) antes de la primera clase.

Evaluación

  • Exámenes 60%
  • Proyecto 40%
  • Tareas (opcionales)

Bibliografia

  • Stochastic Calculus for Finance Volume I: The Binomial Asset Pricing Model, Shreve
  • Stochastic Calculus for Finance Volume II: Continuous-Time Models, Shreve
  • Financial Calculus An Introduction to Derivative Pricing, Baxter y Rennie
  • Options, Futures, and Other Derivatives, Hull
  • Basic Stochastic Processes, Brzezniak yZastawniak

 


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