Actuaría (plan 2015) 2021-1

Sexto Semestre, Métodos Cuantitativos en Finanzas

Actualización 3.0:

Para una mejor experiencia del curso y diseño del mismo los invito a llenar el siguiente formulario a los que esten interesados en tomar la materia. Esto dará una mejor idea de las condiciones de los alumnos y se podrá hacer un curso adecuado a dichas condiciones. El link es el siguiente:

Formulario para conocer a los alumnos

Les dejo un video para que conozcan más sobre mi y el curso click aqui

Ingreso a Moodle

Para poder acceder al curso por medio de Moodle se tiene que ir a la página https://moodle.fciencias.unam.mx/cursos/. Si es la primera vez que ingresas tu usario es tu número de cuenta y tu password la fecha de nacimiento. En caso de no poder ingresar por favor escribir al correo moodle.ayuda@ciencias.unam.mx.

Una vez adentro para encontrar el curso solo es necesario buscar por medio del grupo, en este caso es 9216. Por favor autoenrolarse, el password del grupo para autoinscribirse es 9216. En caso de no poder hacerlo se ha creado un grupo en telegram al cual pueden escribir o me pueden mandar un correo a fernando_diazl@ciencias.unam.mx.

Una vez que te inscribas recibirás el link para la videollamada que tendremos el día 21 de septiembre a las 7 am para dar inicio al curso.

Métodos Cuantitativos en Finanzas

Objetivos:

1. Aprender y aplicar los conocimientos de las finanzas cuantitativas (modelos de valuación de activos, medición de riesgo de mercado, instrumentos financieros derivados) con información real.
2. Aprender a programar en Python y conocer las herramientas para análisis de información.

Para poder cursar la materia se requieren conocimientos de probabilidad, estadística y programación. NO ES NECESARIO SABER PYTHON. En el curso se dará una introducción al lenguaje y conforme se avance en el curso se irán conociendo diversas librerias.

Importante:

El curso se llevará a través de Moodle. De no conocer Moodle se dará una introducción a la plataforma para mostrar la facilidad que se tiene para trabajar en línea.

La forma de trabajo durante el semestre será por medio de actividades asincrónicas y sincrónicas. Es decir, habrán actividades que se pueden realizar fuera del horario de clase sin necesidad de tener video llamadas o tener contacto en tiempo real durante el horario de clase y otras actividades donde se tendrán video llamadas.

El temario a seguir es el siguiente:

1. Introducción a Python
2. Modelo de valuación de activos
   1. CAPM
   2. APT
3. Introducción al riesgo de mercado
   1. VaR
4. Introducción a instrumentos financieros derivados
   1. Definiciones y conceptos
   2. Arbitraje
   3. Forwards, Swap, Futuros y Opciones
   4. Valuaciones (método binomial Y BS)

El detalle del temario (sin incluir Python) se encuentra al dar click aquí.

La forma de evaluar el curos será a través de:

1. Preguntas (3-5) en la plataforma Moodle por cada subtema visto en clase (10%)
2. Participación foros sobre los temas de la materia (15%)
3. Participación distintas actividades en la materia (lecturas, resumenes, códigos, etc) (15%)
4. Tareas por cada tema/tópico del curso (30%)
5. Trabajo final referente a temas del curso (30%)

La forma de trabajo se basa en:

• Videos/diapositivas de 30 min que serán discutidos.
• Sesiones semanales exclusivamente sobre preguntas o dudas de los temas vistos
• Aplicación del marco teórico en Python
• Recursos adicionales extra clase (lecturas, videos, talleres para ejercicios)
• La comucicación con el grupo será a través de Moodle y por alguna aplícación (preferentemente telegram)
• La aplicación para las videollamadas serán a través de meet, zoom o cisco según conocimientos

La bibliografía es la siguiente:

• Baxter, Martin; Rennie, Andrew (1996). Financial Calculus. Cambridge University Press.
• Dowd, Kevin (2005). Measure Market Risk (2d ed). Wiley.
• Elton, E.J; Gruber, M.J; Brown, S. et al (2006). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (7 ed). Value at Risk. Jhon Wiley & Sons.
• Hull, Jhon C. (2011). Options, Futures and Other derivatives (8va ed). Prentice Hall.
• Shreve, Steven E. (2004). Stochastic Calculus for finance I: The binomial asset pricing model.

Más referencias bibliográficas se pueden encontrar en el link antes mencionado.

Cualquier duda pueden escribirme a mi correo fernando_diazl@ciencias.unam.mx