Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2021-1

Optativas, Procesos Estocásticos II

Grupo 9131, 60 lugares. 24 alumnos.
Profesor Sandra Palau Calderón lu mi vi 12 a 13
Ayudante Alejandro Santoyo Cano ma ju 12 a 13

 

El curso cubre 4 temas:

1. Teoría de renovación.

2. Cadenas de Markov a tiempo continuo.

3. Martingalas.

4. Movimiento browniano e Integral de Itô.

Bibliografía:

1. Rincón. Procesos Estocásticos.

2. Ross. Introduction to probability models.

3. Durret. Essentials of stochastic processes.

4. Norris. Markov chains.

5. Lawler. Introduction to stochastic processes

Se realizará una tarea-examen individual (75% calificación) y una tarea de programación (25% calificación) por cada tema. Cada tarea-examen tendra una semana de plazo para su realización. Además cada una tendra una contra-parte oral, en la que algunos alumnos (elegidos al azar) deberán explicar algún ejercicio de la tarea. La calificación obtenida no se alterará por la verificación oral. Sin embargo, si la verificación oral no es aprobada, tal evaluación se considerará inválida.

Plataformas que se utilizarán en el curso: Classroom (para subir material y las tareas), Zoom (clases en vivo), DataCamp (programación).

Cuando te inscribas al curso, por favor inscribete al curso de classroom:
Las clases serán en Zoom.

 


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