Actuaría (plan 2006) 2021-1

Optativas, Econometría I

PRESENTACIÓN

Bienvenidos Estudiantes

TEMARIO

1. Introducción y conceptos básicos
2. Estadística multivariada
3. Repaso modelo de regresión lineal
   1. Supuestos
   2. Estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
   3. Propiedades de los estimadores de MCO
   4. Ajuste y Análisis de varianza
   5. Pruebas de hipótesis e Intervalos de confianza
4. Violación de los Supuestos de Modelo de Regresión Lineal
   1. Multicolinealidad
   2. Heteroscedasticidad de los errores
      1. Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG)
   3. Correlación de los errores con variables independientes
      1. Variables instrumentales
   4. Correlación Serial
5. Modelos para Datos Tipo Panel
6. Modelos Probit y Logit
7. Aplicaciones

EVALUACIÓN

1. Se realizarán 3 Tareas-Examen, consistirán de una sección teórica y una práctica, el peso de estas será de 70%.
2. Un Proyecto final que valdrá el 30% de su calificación.

METODOLOGÍA

1. Usaremos principalmente la plataforma ZOOM, teniendo sesiones Lunes y Miércoles con el profesor y Martes y Jueves con el ayudante, dejando como comodín los Viernes, estos se utilizaran solamente si nos atrasamos en el temario o si hay dudas que resolver.
2. Nos apoyaremos de presentaciones para dar los temas esto con la finalidad de que ustedes como alumnos no se queden con ninguna duda.
3. El curso combina parte teórica con práctica, la parte práctica consistirá en la implementación y análisis de los modelos teóricos vistos en clase, se utilizará el software estadístico R.

Primera sesión: https://cuaed-unam.zoom.us/j/2758492857