Actuaría (plan 2006) 2021-1
Optativas, Administración de Riesgos
Grupo 9112, 60 lugares. 22 alumnos.
-
Objetivo General
Al finalizar el curso el alumno será capaz de identificar los riesgos financieros y no financieros de las instituciones, la regulación internacional y nacional aplicable al sector financiero y asegurador de México; así como el manejo y aplicación de las principales metodologías para determinar el valor en riesgo financiero.
-
Temas Principales
-
Introducción al sistema financiero
-
Clasificación de los mercados financieros
-
Principales instrumentos que operan en cada mercado
-
Importancia de la administración de riesgos financieros
-
Desastres financieros en ausencia de administración de riesgos
-
La función de administración de riesgos
-
Regulación nacional e internacional respecto a la función de Administración de Riesgos
-
Clasificación de riesgos financieros
-
El proceso de administración de riesgos
-
La Volatilidad y rendimiento de series financieras
-
Volatilidad histórica
-
Volatilidad dinámica o con suavizamiento exponencial
-
Rendimiento y análisis de series financieras
-
Valuación de bonos y medidas de sensibilidad
-
Valuación de bonos y su clasificación
-
Definición de duración, duración modificada, convexidad y medidas de sensibilidad de instrumentos de deuda
-
Aplicaciones
-
Conceptos básicos del modelo de Valor en Riesgo de Mercado
-
Definición del valor en riesgo de mercado
-
Metodologías para el cálculo de VaR de mercado
-
Aplicaciones
-
Pruebas de Backtesting y Stress Testing
-
Stress testing (prueba de valores extremos)
-
Backtesting (verificación y calibración del modelo)
-
Aplicaciones
-
Riesgo de Liquidez
-
Definición de riesgo de liquidez
-
Brechas de liquidez
-
Pérdida por venta anticipada
-
Riesgo de Crédito
-
Definición de riesgo de crédito
-
Credit Metrics
-
Pérdida esperada y VaR de crédito
-
Modelos de Credit Scoring.
-
Análisis de crédito tradicional.
-
Análisis de crédito en los mercados financieros.
-
Modelos de Scoring
-
Riesgo de Suscripción
-
Definición de riesgo de suscripción
-
Pérdida esperada y VaR de suscripción
-
Dinámica del curso en línea
Horario de clase: lunes a viernes de 17:00 a 18:00hrs.
La primera reunión del curso se llevará a cabo el lunes 21 de septiembre a las 17:00hrs., para ver los lineamientos del curso e inscripción, en la sala virtual de Meet: https://meet.google.com/dcs-fcao-kdx
Apodo de la reunión (solo se puede usar en UNAM Facultad de Ciencias): h7hslqu4sn
En esta sala, se llevarán a cabo las siguientes sesiones del semestre.
Para tareas, exámenes y proyectos, se utilizarán las plataformas Classroom y Moodle.
-
Lineamientos para su evaluación
El curso está diseñado para realizar proyectos de aplicación sobre los temas vistos en clase; así como tareas de investigación y exámenes.
Primer Examen Parcial 25%
Segundo Examen Parcial 25%
Tercer Examen Parcial 25%
Proyectos 15%
Tareas y actividades fuera de clase 10%
-
Recursos didácticos a utilizar en el curso
-
Hull, John C. Risk Management and Financial Institutions, Fourth Edition. Wiley. 2015
-
De Lara Haro Alfonso. Medición y Control de Riesgos Financieros, 4a ed. Editorial Limusa, 2017
-
Segunda edición versión libre: http://es.scribd.com/doc/48773171/Medicion-y-Control-de-Riesgos-Financieros-LIBRO-DE-ALFONSO-DE-LARA-HARO#scribd
-
Gordillo, Carlos. Administración de Riesgos Financieros, 1ª ed. PAC (publicaciones administrativas y contables), 2013.
-
Diaz C. Evaristo. Teoría de Riesgo, Editorial Starbook, 2010.
-
Venegas M. Francisco. Riesgos Financieros y Económicos. Productos Derivados y Decisiones Económicas Bajo Incertidumbre. 2ª edición. Ed. Cengage Learning, 2008.
-
Hull, John C. Options, Futures and other derivatives, Sixth Edition. Pearson Prentice Hall. 2005
Herramientas de uso y consulta: Excel como herramienta en cada tema y opcional R Studio y Matlab.