Actuaría (plan 2006) 2021-1
Octavo Semestre, Teoría del Riesgo
Grupo 9107, 60 lugares. 56 alumnos.
Teoría del Riesgo.
Profesor: José Salvador Zamora Muñoz
Ayudante: Bruno Daniel Gómez Labra
Objetivo: Que el alumno conozca y aplique las principales herramientas estocásticas y estadísticas dentro de la medición de riesgos dentro del haber actuarial; aprenda las definiciones y conceptos básicos de la Teoría del Riesgo aplicado principalmente al sector asegurador y financiero.
Temario:
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Introducción
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La naturaleza de la Teoría del Riesgo: Antecedentes históricos.
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Problemas analizados por la Teoría del Riesgo: El proceso de modelación de Riesgos.
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Definiciones básicas: Riesgo, sus características y aplicaciones.
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Aplicaciones de la Teoría del Riesgo
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Distribución del número y monto de siniestros: Variables aleatorias discretas y continuas.
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Modelo individual y modelo colectivo.
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El problema de graduación: algunos métodos de aproximación.
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Variación de la propensión al riesgo dentro de un portafolio de seguros.
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La distribución del monto de los siniestros: análisis de algunos métodos.
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El enfoque de cohorte estocástica en el seguro de vida.
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Aplicaciones a los fondos de pensión.
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Reservas para seguros generales. Método Chain Ladder y método de separación.
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Teoría de Credibilidad.
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Principios de la Teoría de Credibilidad.
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Enfoque bayesiano de la Teoría de la Credibilidad.
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Aplicaciones a los seguros generales. Descuentos por no reclamo.
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Cálculo de la prima mediante la Teoría de la Credibilidad.
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Análisis Estocástico del Seguro
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Modelación del proceso inflacionario en el seguro.
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Modelación de siniestros con horizonte temporal amplio.
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Principios para el cálculo de primas.
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Modelación de gastos, impuestos y dividendos.
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Análisis y modelación del proceso de seguro.
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Evaluación de los límites de retención.
Bibliografía Básica:
Harry H. Panjer, Gordon E. Willmont (2010) Insurance Risk Models. Society of Actuaries, 1992.
Daykin C., et al (1993) Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman and Hall/CRC.
Boland, P. (2007) Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Sciences. Chapman and Hall/CRC.
Forma de Evaluación:
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La calificación final estará dada por:
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70% exámenes parciales,
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20% tareas,
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10% proyecto final.
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Durante el semestre se realizarán cuatro exámenes, correspondientes a las cuatro unidades del curso. Éstos se realizarán a través de cuestionarios en Google Forms, que se complementarán con el envío de las respuestas y los procedimientos para llegar a las mismas, por escrito vía correo electrónico. Tendrán una duración de dos horas y el alumno deberá tener la cámara de ordenador encendida (a menos que se indique lo contrario) durante el examen.
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Las tareas se enviarán dos semanas antes del examen y se tendrá una semana para poder resolverla. Al final, se le proporcionarán al alumno las respuestas a fin de que pueda estudiarlas durante la semana restante antes de la prueba. Todas las respuestas deben estar claramente justificadas. Serán elaboradas en equipos de tres integrantes.
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El proyecto final consistirá en la determinación y medición de riesgos de una compañía aseguradora, lo que incluirá el cálculo de primas y gestión básica de activos financieros. Se tendrán cuatro semanas para su realización y, al final, se realizará una exposición del trabajo realizado.
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Se podrán realizar hasta dos reposiciones. Se tomará la calificación más alta obtenida entre el parcial y la reposición.
Reglas Generales:
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Las clases serán impartidas dentro del horario asignado, al inicio del curso se discutirá la posibilidad de ser grabadas.
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No se aceptarán tareas de forma extemporánea, salvo debida justificación médica.
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De tener algún tipo de incidencia con la conexión a internet o equipo de cómputo, ésta deberá ser declarada al inicio del curso, o bien, mediante alguno de los canales de comunicación que se abrirán para la atención del grupo.
Herramientas de Trabajo:
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Las clases serán impartidas mediante Google Meet, por lo que se generará una liga electrónica para que puedan ingresar a la sesión.
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Los materiales de apoyo serán cargados a través de un grupo de Google Classroom.
Estos datos se proporcionarán al inicio del curso.
LIGA PRIMERA SESIÓN 21 de SEPTIEMBRE 2020
classroom
https://classroom.google.com/c/MTcwMjA3NjgxNTY2?cjc=skklzif
meet
https://meet.google.com/lookup/by6jzoda4y
Nos escuchamos en un rato
SALUDOS