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IngresarActuaría (plan 2015) 2020-2
Optativas, Seminario de Aplicaciones Actuariales I
| Profesor | Karen Lanzguerrero Obeid | lu mi vi | 7 a 8 | P104 |
| Ayudante | Daniel Barrios Velasco | ma ju | 7 a 8 | P104 |
Este seminario será impartido por el Act. Pedro Aguilar Beltrán y por mí, de tal forma que los alumnos puedan aprovechar la gran experiencia y los conocimientos que les brindaremos para tener una visión más profunda sobre lo que les espera en el campo laboral y estén mejor preparados para afrontar los retos que implique.
Objetivo
Este seminario tiene como finalidad brindarle a los alumnos herramientas y aplicaciones fundamentales, utilizadas actualmente en las aseguradoras y bancos, para su desarrollo y buen desempeño en el sector asegurador y/o financiero, en cuanto a los siguientes aspectos:
- Cuantitativo: cálculo de reservas técnicas bajo un enfoque estocástico (BEL, Margen de Riesgo), importes recuperables de reaseguro, cálculo del requerimiento de capital de solvencia (bajo el enfoque de los distintos riesgos que involucra: de mercado, técnicos, de suscripción y operativos).
Los alumnos desarrollarán destrezas en programas estadísticos como R, aprenderán a explotar Excel avanzado (macros) y manejarán datos con lenguaje SQL.
- Cualitativo: importancia del gobierno corporativo en las instituciones de seguros, los comités que lo conforman y la forma en la que deben operar.
- Revelación de información y disciplina de mercado: reporte sobre la solvencia y condición financiera de las instituciones de seguros, análisis financiero.
Temario
I. Aspectos generales de Solvencia II
Antecedente de Solvencia II y sus ventajas respecto de solvencia I
El enfoque de los Tres Pilares
Pilar I
Pilar II
Pilar II
El riesgo de Mercado
El riesgo Técnico
El riesgo Operacional
El riesgo de Contraparte
El concepto de BEL
El concepto de Margen de Riesgo
El concepto de RCS
El concepto de Importes Recuperables
El concepto de valor de mercado (Exit Value, Transfer Value)
La directiva Europea de Solvencia II
II. Gobierno corporativo
Antecedentes de gobierno Corporativo
Modelos Teóricos de Gobierno Corporativo
La Regulación de Gobierno corporativo de México
III. Métodos actuariales de reservas técnicas
Métodos de cálculo del BEL (Best Estimates of Liabilities).
Métodos del Cálculo del Margen de Riesgo
Método de cálculo de Importes Recuperables
El Concepto técnico de Backtesting de reservas
La Regulación de Reservas Técnicas en México
IV. Métodos de estimación del RCS
Los tipos de riesgo (operativo, técnico, financiero, contraparte)
La variables de pérdida de cada riesgo
El VaR (Valor en riesgo)
El Cálculo del RCS (Requerimiento de Capital de Solvencia)
El Modelos Regulatorio de RCS
V. Revelación de información y disciplina de mercado
Solvencia Dinámica
Balance Financiero
Reporte sobre la solvencia y condición financiera de las instituciones
Bibliografía
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF)
Circular Única de Seguros y Fianzas (y sus Anexos) (CUSF)
Estándares de Práctica Actuarial (publicados por el CONAC y en la CUSF)
Diversas notas metodológicas, artículos y documentos publicados por el Act. Pedro Aguilar Beltrán.
Libro de Solvencia II publicado por la AMIS en 2010.
Notas del Diplomado de Solvencia II, Facultad de Ciencias, UNAM.
Modernising Insurance Solvency Regimes—Key Features of Selected Markets, Geneva Association, 2016.
Solvencia II: supervisión basada en riesgo de entidades aseguradoras en el marco de la Unión Europea. Álvaro Camacho.
Métodos estocásticos de estimación de las provisiones técnicas en el marco de Solvencia II, Irene Albarrán Lozano y Pablo Alonso González, Fundación Mapfre, 2010.
Varios documentos y artículos publicados por la CNSF y consultoras como Pricewaterhouse-Coopers, Deloitte, E&Y, relacionados con el cálculo de reservas técnicas, el requerimiento de capital de solvencia, el balance financiero, solvencia dinámica, entre otros temas.
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