Actuaría (plan 2015) 2020-2

Sexto Semestre, Métodos Cuantitativos en Finanzas

Contenido temático

Tema 1. Modelos de valuación de activos

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Arbitrage Pricing Theory (APT)

Relación entre APT y CAPM

Tema 2. Introducción al riesgo de mercado

Definiciones y conceptos del riesgo de mercado

Modelos de valor en riesgo de mercado

Estimación del VaR de los instrumentos.

Tema 3. Introducción a instrumentos financieros derivados

Definiciones y conceptos

Valuación de los instrumentos derivados fundamentales

Mercados organizados

Valuación de productos financieros derivados en tiempo discreto

Valuación en tiempo continuo como límite del caso discreto

Evaluación

Se aplicará una evaluación por cada uno de los temas. La calificación final del curso se calculará como el promedio simple de las evaluaciones parciales.

La evaluación de cada uno de los temas estará formada por una tarea y un examen: la tarea será en equipos y el examen será individual.

Las reposiciones de los exámenes se aplicarán solamente si el promedio del grupo es menor a 6.

Al acabar el semestre, se aplica un examen final que será opcional para todos los alumnos, sin embargo, el hecho de presentar el examen final implicará renunciar a las calificaciones de los exámenes obtenidas durante el curso; las calificaciones de las tareas se conservan.

Se reportará la calificación final como NP solamente si se cae en alguno de los dos casos siguientes: i) cuando el alumno no hay presentado ninguna tarea y ningún examen o ii) cuando habiendo presentado todos los exámenes y todas las tareas, el alumno no esté satisfecho con su calificación final.