Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2020-2

Optativas, Series de Tiempo

Grupo 9147, 46 lugares. 35 alumnos.
Profesor Ma. Susana Barrera Ocampo lu mi vi 17 a 18 Taller de Demografía
Ayudante Erick Eduardo Aguilar Hérnandez ma ju 17 a 18 Taller de Demografía

 

Series de Tiempo

Act. Susana Barrera Ocampo.

Mat. Erick Eduardo Aguilar Hernández

Para poder aprovechar el curso es necesario cuando menos haber cursado las asignaturas de Algebra Lineal I, Procesos Estocásticos I y II, Estadística II.

Código de la clase de Google Classroom

3fi5lom

Temario:

Procesos estocásticos y series de tiempo
  • Métodos descriptivos
  • Operadores de retraso, diferencia y polinomios
  • Funciones de autocovarianza
  • Autocorrelación simples y parciales
  • Pruebas de hipótesis para autocorrelación e intervalos de confianza.
Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles
  • Modelos AR(p)
  • Modelo AM(q)
  • ARMA(p,q)
  • ARIMA(p,d,q)
Análisis espectral de series de tiempo
  • Transformadas y series de fourier
  • Periodograma
  • Regression armónica.
Modelos con heterocedasticidad condicional
  • Modelos ARCH(p)
  • Modelos GARCH(q)
  • Aplicaciones financieras.
Evaluación:
  • 30% Tareas.
  • 20% Trabajo y exposición.
  • 50% Exámenes.

Link para grupo de telegram

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