Actuaría (plan 2006) 2020-1

Cuarto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I

El curso tendrá un enfoque teórico - práctico.

Objetivos:

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Modelar el tiempo futuro de vida en términos de funciones tanto discretas como continuas.
• Aplicar herramientas matemáticas y estadísticas para el cálculo de seguros y anualidades desde un enfoque financiero haciendo referencia a las indemnizaciones como flujos de efectivo en el tiempo.
• Finalmente, aprenderá técnicas para modelación de primas y reservas para los diferentes productos de los seguros de vida.

Temario:

Tema 0. La regulación en México

Tema 1. Distribuciones de sobrevivencia y tablas de mortalidad

Tema 2. Anualidades Contingentes

Tema 3. Seguros de vida

Tema 4. Primas de Riesgo para el beneficio básico del seguro de vida.

Tema 5. Prima de Tarifa

Tema 6. Valores Garantizados

Tema 7. Reserva de Riesgos en Curso

Tema 8. Introducción a Solvencia 2

Bibliografía:

Bowers, N. (s.f.). Actuarial Mathematics.

Dickson, D., Hardy, M. R., & Waters, H. R. (2009). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. New York: Cambridge University Press.

Jordan, C. W. (1991). Life Contingencies: The Society of Actuaries Chicago, Illinois.

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF)

Circular Única de Seguros y de Fianzas (CUSF)

Ley sobre el Contrato del Seguro (LSCS)

Reglamento del Seguro de Vida Grupo

Mendóza Ramírez , M., Madrigal Gómez, A., & Martínez Torrez, E. (2000). Tablas de Mortalidad CNSF 2000-I y CNSF 2000-G. México: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

EVALUACIÓN:

** Para tener derecho a la calificación final se deberá aprobar el examen de conocimientos mínimos. El cual se realizará en la primera vuelta de los exámenes finales.

Sitio del curso:

https://classroom.google.com/u/0/c/NDEwMjEyNzU5MzNa?hl=es

código de la clase: 1n3b97