Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Física (plan 2002) 2020-1

Optativas, Temas Selectos de Física Matemática y Teórica I

Grupo 8349 4 alumnos.
Teoría de matrices aleatorias para econofísica
Profesor Manan Vyas vi 10 a 13 Aula 2 de Computación en Física
Ayudante

 

Lugar: viernes a las 10 a 13 hrs en Aula 2 de computación en Física, Segundo Piso del Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria.

contacto: manan@icf.unam.mx

El objetivo del curso es introducir al estudiante a la teoría de matrices aleatorias y sus aplicaciones en el análisis de series de tiempo.

Temario:

  1. Introducción a los ensembles canónicos

  2. Matrices de Wishart

  3. Análisis de series temporales

  4. Técnicas de análisis de correlación

  5. Aplicaciones: Econofísica, Sistemas dinámicos, Sistemas complejos, Físico-química

Bibliografía:

J. Wishart, Biometrika 20A, 32 (1928).

M. L. Mehta, Random Matrices (Elsevier, Amsterdam, 2004).

M. C. Münnix, T. Shimada, R. Schäfer, F. Leyvraz, T. H. Seligman, T. Guhr, and H. E. Stanley, Nat. Sci. Rep. 2, 644 (2012).

Vinayak, R. Schäfer, and T. H. Seligman, Phys. Rev. E 88, 032115 (2013).

Vinayak and T. H. Seligman, AIP Conf. Proc. 1575, 196 (2014).

M. Vyas and T. H. Seligman, AIP Conf. Proc. 1950, 030009 (2018).

M. Vyas, T. Guhr, and T. H. Seligman, Nat. Sci. Rep. 8, 14620 (2018).

H. Aoyama et. al., Macro-Econophysics, Cambridge University Press, (2017).

 


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