Actuaría (plan 2015) 2019-2

Sexto Semestre, Métodos Cuantitativos en Finanzas

A partir del jueves 31 de enero en el 206 del Yelizcalli

Métodos Cuantitativos en Finanzas. Semestre 2019-2

Profesor: Act. Emmanuel Rodríguez Balleza Ma-Mi-Vi, 7-8 Conctacto: erballeza@ciencias.unam.mx

Ayudante: Act. Jorge Luis Vázquez Gutiérrez. Lu-Ju 7-8 Contacto: vg_jorge@icloud.com

Temario General:

1. Modelos de Valuación de Activos. Capital Assel Pricing Model (CAPM) y Arbitrage Pricing Theory (APT)

2. Introducción al riesgo de mercado. Definición, Valor en Riesgo (VaR), alternativas al VaR

3. Introducción a los productos financieros derivados. Definición y conceptos asociados. Forwards, FRAs y Swaps. Modelos discretos e introducción a los modelos continuos de valuación de derivados.

Evaluación:

1. Exámenes Parciales (3) 60%

2. Proyecto final (Portafolio de inversión) 20%

3. Tareas (3) 20%

3. Lecturas complementarias 10% (Extra)

Consideraciones generales:

1. Para tener derecho a exentar el examen final se deberán aprobar los 3 exámenes parciales. El alumno tendrá derecho a presentar hasta dos reposiciones en la fecha de la primer vuelta de exámenes finales. En caso de no presentar la reposición obligatoria de algún parcial, la caliicación automáticamente será de 0 en ese parcial.

2. El proyecto final se irá desarrollando a lo largo del curso, a medida de que se vayan viendo los temas. Se podrá entregar en equipos o individual.

3. Al lo largo del curso se dejarán lecturas complementarias breves relacionadas con temas financieros de actualidad. El alumno deberá entregar comentarios sobre las mismas, los cuales se discutirán en clase. Para tener derecho al punto de las lecturas se deben entregar el 100% de las mismas

4. Algunas clases de ayudantía se utilizarán para prácticas en R y Visual Basic

Bibliografía del curso:

1) Modelos de valuación de activos:

- Elton, Gruber. "Modern Portfolio Theory and Investment Analysis"

- CFA Institute. "Corporate Finance and Portfolio Management (CFA Program Curriculum. Level I)

2) Riesgo de mercado

- Alexander, Carol "Market Risk Analysis, Value at Risk Models"

- Jorion, Phillippe "Value at Risk. The new Benchmark for managing financial risk"

3) Derivados

- Hull, John C.. "Options, Futures and Other Derivatives"

- Bodie; Kane; Marcus. "Investments"