Actuaría (plan 2006) 2019-2

Optativas, Seminario de Aplicaciones Actuariales

Introducción

El crédito es una de las principales palancas que sirven para impulsar la economía de cualquier País, tan es así, que prácticamente la mayoría de todas las crisis económicas que se han dado a lo largo de la historia, ya sea en economías de primer o tercer mundo son causadas o tienen que ver con el riesgo de crédito. Si bien en la carrera de Actuaría se consideran en el plan de estudios como temas relevantes como: Seguros, Pensiones, Finanzas y dentro de éste la Administración de Riesgo, no se toca la administración de riesgo de crédito con la mejor profundidad que su importancia en la economía mundial requiere.

El curso intentará ser en un 80% práctico y un 20% teórico. En ese sentido el curso estará enfocado a todos aquellos alumnos que deseen complementar sus conocimientos de Administración de Riesgo, pues se tocará solamente lo referente a la administración de Riesgo en Crédito al Consumo, es decir, la gestión de riesgo en Créditos como Tarjeta de Crédito, Préstamo Personal, Servicios, Crédito Hipotecario y Automotriz.

Se trabajara la mayor parte del tiempo con un software estadístico (SAS) que nos ayudará a modelar el Riesgo en Crédito al consumo, de igual forma nos apoyaremos de algunas herramientas de excel.

En Términos Generales el alumno saldrá preparado para ocupar una posición dentro del equipo del área de riesgo de crédito de cualquier entidad financiera regulada o no regulada coya actividad sea la de otorgar crédito al consumo.

Temario:

1. Introducción
   1. ¿Qué es el crédito al consumo? (historia e importancia económica)
   2. Tipos de crédito
   3. Importancia de la administración de Riesgo en Crédito al Consumo
   4. Regulatoria
2. Bases Técnicas Actuariales
   1. Base de datos
   2. Estadística de clasificación
   3. Estadística paramétrica
   4. Estadística no paramétrica
3. Ciclo de Riesgo
   1. Adquisición de Crédito
   2. Administración de portafolio
   3. Recuperación de pérdidas
4. Construcción de modelos de Riesgo
   1. Acquisition Score
   2. Behavior Score
   3. Collection Score
5. Modelos de reserva
   1. Regulatorios
   2. Internos
6. 9Consumo
   1. Modelo de JP Morgan
   2. Técnicas de Loss Forecasting

Inicio de clases:

Profesor: Clases – Lunes, Martes y Miércoles

Adjunto: Clases – Jueves y Viernes

Las clases inician formalmente el 29 de Enero de 2019

Forma de Calificar:

• Tareas : 30%
• Proyectos : 70%
• Asistencia : 10%