Actuaría (plan 2015) 2018-2

Sexto Semestre, Métodos Cuantitativos en Finanzas

Métodos Cuantitativos en Finanzas. Semestre 2018-2

Profesor: Act. Emmanuel Rodríguez Balleza Lu-Mi-Vi, 7-8 Conctacto: erballeza@ciencias.unam.mx

Ayudante: Act. Jorge Luis Vázquez Gutiérrez. Ma-Ju 7-8 Contacto: vg_jorge@icloud.com

Temario General:

1. Modelos de Valuación de Activos. Capital Assel Pricing Model (CAPM) y Arbitrage Pricing Theory (APT)

2. Introducción al riesgo de mercado. Definición y presentación del Valor en Riesgo (VaR)

3. Introducción a los productos financieros derivados. Definición y conceptos asociados. Forwards, FRAs y Swaps. Modelos discretos y continuos de valuación de derivados.

Evaluación:

1. Exámenes Parciales (3) 60%

2. Proyecto final (Portafolio de inversión) 20%

3. Tareas (3) 20%

3. Lecturas complementarias 10% (extra)

Consideraciones generales:

1. Para tener derecho a exentar el examen final se deberán aprobar los 3 exámenes parciales. El alumno tendrá derecho a presentar hasta dos reposiciones en la fecha de la primer vuelta de exámenes finales

2. El proyecto final se irá desarrollando a lo largo del curso, a medida de que se vayan viendo los temas. Se podrá entregar en equipos o individual.

3. Al lo largo del curso se dejarán lecturas complementarias breves relacionadas con temas financieros de actualidad. El alumno deberá entregar comentarios sobre las mismas, los cuales se discutirán en clase.

4. Algunas clases de ayudantía se utilizarán para prácticas en R y Visual Basic

Bibliografía del curso:

- Bodie; Kane; Marcus. "Investments"

- Elton; Gruber. "Modern Portfolio Theory and Investment Analysis"

- Jorion. "Value at Risk. The new Benchmark for managing financial risk"

- Hull. "Options, Futures and Other Derivatives"

- CFA Institute. "Corporate Finance and Portfolio Management (CFA Program Curriculum. Level I)