Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2015) 2018-2

Sexto Semestre, Matemáticas Actuariales para Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro

Grupo 9251, 55 lugares. 55 alumnos.
Profesor Jorge Luis Reyes García lu mi vi 8 a 9 O221
Ayudante Karina Vargas Cruz ma ju 8 a 9 O221
Ayudante Brenda Regina Morales López ma ju 8 a 9

 

Matemáticas Actuariales para Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro

Objetivos.

Al finalizar el curso el alumno será capaz de modelar la Frecuencia y Severidad de los eventos de daños y con ello calcular las primas y reservas de los seguros. Además podrá cuantificar el impacto económico del Reaseguro en la compañia.

Enfoque.

Durante el curso se analizarán 2 enfoques para los modelos:

1. Probabilístico: a partir de variables aleatorias discretas, continuas y mixtas (50% del curso)

2. Estocástico: a partir de procesos estocásticos en tiempo discreto (50% del curso)

Perfil.

El curso esta dirigido a estudiantes por gusto en áreas de Probabilidad, Estadistica y Procesos Estocásticos.

Requisitos de inscripción

Indispensable tener acreditado los siguientes cursos: Probabilidad I y II, Procesos Estocásticos e Inferencia Estadística.

Para poder tener inscripción llevar historial académico el primer día de clase.

Temario.

Tema 1. Regulación de los Seguros de Daños

Tema 2. Distribuciones del monto de reclamos - Severidad

Tema 3. Distribuciones del número de reclamos - Frecuencia

Tema 4. Primas de beneficio

Tema 5. Reservas

Tema 6. Reaseguro

Tema 7. Sistema Estadístico del Sector Asegurador

Tema 8. Seguros de Gastos Médicos y de Salud (opcional)

Evaluación.

El curso se evaluará de la siguiente forma.

70% Exámenes

20% Tareas Examen

10% Proyecto

Partipaciones en clase se toman como puntos extras sobre examen.

Bibliografia.

Título: Non-life actuarial models theory, methods and evaluation. Autor: Yiu-Kuen Tse

Título: Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance Autor: Robert Brown

Título: Loss model from data decisions. Autor: Stuart Klugman

Título: Modern Actuarial Risk Theory Autor: Rob Kaas

Título: Actuarial Mathematics. Autor: Newton Bowers

Título: Solvencia II Autor: AMIS

Contacto.

Cualquier duda o comentario, estoy al pendiente en el correo: jorgeluis.reyes@ciencias.unam.mx

 


Hecho en México, todos los derechos reservados 2011-2016. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma requiere permiso previo por escrito de la Institución.
Sitio web administrado por la Coordinación de los Servicios de Cómputo de la Facultad de Ciencias. ¿Dudas?, ¿comentarios?. Escribenos. Aviso de privacidad.