Actuaría (plan 2006) 2018-1
Optativas, Programación no Lineal
Grupo 9336 5 alumnos.
Clases Ma, Ju, Vi Profesora, Lu y Mi Ayudante
Objetivo del curso
Dentro de los objetivos específicos se busca que los alumnos:
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Desarrollen sus capacidades de investigación, así como sus habilidades explicativas.
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Utilizacen las herramientas computacionales para la solución de problemas de optimización
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Implementen herramientas computacionales para la solución de problemas de optimización
Temario:
Conceptos Básicos de Programación no Lineal
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Optimización
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Tipos de problemas.
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Tamaño del problema.
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Algoritmo iterativas y convergencias
Formulación de problemas no lineales
Algoritmos para problemas sin restricción de una sola variable:
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Métodos de búsqueda en un intervalo sin derivadas
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Métodos de búsqueda en un intervalo con derivadas
Algoritmos para problemas sin restricción con varias variables:
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Métodos de búsqueda sin derivadas
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Métodos de búsqueda con derivadas
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Método de direcciones conjugadas.
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Gradiente de una función
Optimización clásica con restricciones
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Modelos con restricciones de igualdad
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Multiplicadores de Lagrange
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Condiciones de Kuhn-Tucker
60% Exámenes:
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Se realizarán 4 parciales
Es necesario tener promedio aprobatorio en los exámenes para aprobar el curso.
Se pueden reponer dos parciales al final del curso
40% Tareas/ Presentaciones
Se entregan por equipos de 2 a 3 alumnos.
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Tareas/ Presentaciones semanales (40%)
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Se realizarán sesiones colaborativas de trabajo a fin de fomentar la habilidad de investigación de los alumnos, en los cuales ellos tendrán que presentar de manera inicnial los temas, con posterior retroalimentación del profesor y explicación a detalle de los puntos importantes
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Tareas previas a parciales/ programas (60%)
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Se realizan tareas previas a los parciales, en las cuales, los alumnos utilizarán/desarrollarán herramientas computacionales de apoyo, para la solución de los problemas de la sección específica.
Bibliografía
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