Actuaría (plan 2006) 2018-1

Optativas, Seminario de Aplicaciones Actuariales

SEMINARIO DE APLICACIONES ACTUARIALES

TEMARIO

1. Aspectos generales de solvencia II

1. Antecedente de Solvencia II y sus ventajas respecto de solvencia I
2. El enfoque de los Tres Pilares
3. Pilar I
4. Pilar II
5. Pilar II
6. El riesgo de Mercado
7. El riesgo Técnico
8. El riesgo Operacional
9. El riesgo de Contraparte
10. El concepto de BEL
11. El concepto de Margen de Riesgo
12. El concepto de RCS
13. El concepto de Importes Recuperables
14. El concepto de valor de mercado (Exit Value, Transfer Value)
15. La directiva Europea de Solvencia II

2. Gobierno Corporativo

1. Antecedentes de gobierno Corporativo
2. Modelos Teóricos de Gobierno Corporativo
3. La Regulación de Gobierno corporativo de México

3. Métodos Actuariales de Reservas Técnicas

1. Métodos de cálculo del BEL (Best Estimates of Liabilities).
2. Métodos del Cálculo del Margen de Riesgo
3. Método de cálculo de Importes Recuperables
4. El Concepto técnico de Backtesting de reservas
5. La Regulación de Reservas Técnicas en México

4. Métodos de Estimación del RCS

1. Los tipos de riesgo (operativo, técnico, financiero, contraparte)
2. La variables de pérdida de cada riesgo
3. El VaR (Valor en riesgo)
4. El Cálculo del RCS (Requerimiento de Capital de Solvencia)
5. El Modelos Regulatorio de RCS