Actuaría (plan 2006) 2018-1
Optativas, Procesos Estocásticos II
Grupo 9154 12 alumnos.
El programa de esta materia, como es optativa, es opcional. Hay dos posibilidades para este curso, les daré a elegir a los que se inscriban, y lo decidiremos en la primera semana:
Opción I. Grandes Desviaciones. Referencia principal, sobretodo para la teoría, es la monografía Large Deviations, de Frank den Hollander (Fields Institute Monographs, de la AMS).
Opción II. Movimiento browninano e integral de Ito. Referencia principal, Stochastic Calculus and Financial Applications de Steele (Stochastic Modelling and Applied Probability 45, Springer, 2001).
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La evaluación será con tareas, proyectos, exposiciones (a lo largo del semestre) y posiblemente algún examen oral: En los primeros días todo esto quedará más especificado dependiendo de sus intereses y fortalezas.
También fijaremos en la primera semana el horario de trabajo con el ayudante: además de discutir tareas y temas de clase, él les va a asesorar para que preparen sus exposiciones.
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DÍAS: Noten los días de clases vs. los de ayudantías.
Ana Meda |
martes, miércoles y jueves |
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10 a 11 hrs
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Rodrigo Quijón |
lunes y viernes, |
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Horario por fijar |
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Una de las dos ayudantías, lunes o viernes, podrá ser en un aula de cómputo del edificio Tlahuizcalli.
Hay clase desde el primer día, en el salón de clases, a las 10 y voy yo.
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Contacto: Estoy en el cubículo 132, primer piso, edificio de Matemáticas, Facultad de Ciencias.
Correo electrónico: ana.meda en ciencias.unam.mx
El ayudante es Rodrigo Quijón Hipólito (quihirodrigo en gmail.com).
Citas.