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IngresarActuaría (plan 2006) 2018-1
Quinto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II
| Profesor | Karina Vargas Cruz | sá | 7 a 8 | |
| lu mi vi | 20 a 21 | O219 | ||
| Ayudante | Miguel Angel Préstegui González | ma ju | 20 a 21 | O219 |
Objetivos:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de modelar el tiempo futuro de vida en términos de funciones tanto discretas como continuas. Aplicará herramientas matemáticas y estadísticas para el cálculo de seguros y anualidades desde un enfoque financiero haciendo referencia a las indemnizaciones como flujos de efectivo en el tiempo. Finalmente, aprenderá técnicas para modelación de primas y reservas para los diferentes productos de los seguros de vida, con diferentes esquemas y bajo la regulación mexicana.
Temario:
| Tema 0. Repaso |
| Tema 1. La regulación en México |
| Tema 2. Modelos de reservas |
| Tema 3. Modelos de Decrementos Múltiples |
| Tema 4. Modelos de Vidas múltiples |
| Tema 6. Introducción al marco Normativo de Solvencia II. |
Evaluación:
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Evaluación |
% |
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4 |
Exámenes |
50% |
|
5 |
Tareas |
20% |
|
1 |
Proyecto Final |
30% |
Bibliografía:
Bowers, N. (s.f.). Actuarial Mathematics.
Dickson, D., Hardy, M. R., & Waters, H. R. (2009). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. New York: Cambridge University Press.
Jordan, C. W. (1991). Life Contingencies: The Society of Actuaries Chicago, Illinois.
Mendóza Ramírez , M., Madrigal Gómez, A., & Martínez Torrez, E. (2000). Tablas de Mortalidad CNSF 2000-I y CNSF 2000-G. México: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Mendoza, M., Madrigal, A., & Gutierrez-Peña, E. (Enero 2000). Predictive Mortality Graduation and the Value At Risk A Bayesian Approach. México: Sistema Nacional de Investigadores.
Apoyo:
El curso contará con el siguiente sitio, el cual se actualizará de acuerdo a los avances del mismo.
Adicionalmente, como apoyo pueden consultar la página del semestre pasado para MASPI
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