Actuaría (plan 2006) 2017-2

Optativas, Seminario de Aplicaciones Actuariales

Descripción: En este curso se revisa de manera informal conceptos necesarios de la teoría de procesos estocásticos para introducir ciertos modelos financieros utilizados en la actualidad. Se revisarán técnicas de simulación estocástica para dichos modelos.

Objetivo: Identificar y simular algunos modelos financieros, con el fin de que alumno cuente con herramientas esenciales para que incursione en el entorno financiero actual.

Software: R.

Temario

1. Motivación: Comportamiento de mercado bursátil.
2. Elementos de Procesos Estocásticos asociados.
   1. Proceso Poisson.
   2. Movimiento Browniano.
   3. Aplicación en finanzas.
      1. Movimientos de precios.
      2. Distribuciones de colas pesadas en los precios.
   4. Simulación.
3. Series financieras robustas
   1. Motivación e introducción a Procesos de Levy.
   2. Modelos de Levy exponenciales.
   3. Métodos de estimación.