Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2017-2

Cuarto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I

Grupo 9046, 66 lugares. 48 alumnos.
Profesor Karina Vargas Cruz sá 8 a 9
lu mi vi 20 a 21 O216
Ayudante Miguel Angel Préstegui González ma ju 20 a 21 O216
Ayudante Carlos Alberto Jiménez Olayo ma ju 20 a 21

 

Objetivos:

Al finalizar el curso el alumno será capaz de modelar el tiempo futuro de vida en términos de funciones tanto discretas como continuas. Aplicará herramientas matemáticas y estadísticas para el cálculo de seguros y anualidades desde un enfoque financiero haciendo referencia a las indemnizaciones como flujos de efectivo en el tiempo. Finalmente, aprenderá técnicas para modelación de primas y reservas para los diferentes productos de los seguros de vida.

Temario:

Tema 0. La regulación en México

Tema 1. Distribuciones de sobrevivencia y tablas de mortalidad

Tema 2. Seguros de vida

Tema 3. Anualidades de vida

Tema 4. Primas de beneficios (seguros y anualidades)

Tema 5. Prima de Tarifa

Tema 6. Reservas de beneficios (seguros y anualidades)

Evaluación:

Evaluación

%

4

Exámenes

60%

4

Tareas

20%

1

Proyecto Final

20%

Bibliografía:

Bowers, N. (s.f.). Actuarial Mathematics.

Dickson, D., Hardy, M. R., & Waters, H. R. (2009). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. New York: Cambridge University Press.

Jordan, C. W. (1991). Life Contingencies: The Society of Actuaries Chicago, Illinois.

Mendóza Ramírez , M., Madrigal Gómez, A., & Martínez Torrez, E. (2000). Tablas de Mortalidad CNSF 2000-I y CNSF 2000-G. México: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Mendoza, M., Madrigal, A., & Gutierrez-Peña, E. (Enero 2000). Predictive Mortality Graduation and the Value At Risk A Bayesian Approach. México: Sistema Nacional de Investigadores.

Norström, F. (1997). The Gompertz-Makeham distribution. London: Inglaterra.

Vargas Cruz, K. (2014). Cálculo de la edad máxima estimada de la tabla de Mortalidad Mexicana CNSF 2000-I su importancia y sus aplicaciones. México: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Witten, M., & Satzer, W. (1992). Gompertz survival model parameters: Estimation and sensitivity. Applicaton Mathematica Lett., 5(1), 7 a 12.

Zarruk, A., Villegas, A. M., & Ortiz, F. (2010). Aspectos Teóricos Tablas de Mortalidad Evolución en el sector Asegurador Colombiano. Colombia.

Apoyo:

El curso contará con el siguiente sitio, el cual se actualizará de acuerdo a los avances del mismo.

https://sites.google.com/site/maspi20172/

 


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