Actuaría (plan 2006) 2017-1

Optativas, Programación no Lineal

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Temario:

Conceptos Básicos de Programación no Lineal

Principios y teoremas para la búsqueda de óptimos globales

Optimización clásica sin restricciones

• Métodos de búsqueda directa

• Método de direcciones conjugadas.

• Gradiente de una función

• Matriz Hessiana de una función

• Puntos críticos y criterio para máximos o mínimos relativos

Optimización clásica con restricciones

• Modelos con restricciones de igualdad

• Multiplicadores de Lagrange

• Condiciones de Kuhn-Tucker

Evaluación:

60% Exámenes:

• Se realizarán 4 parciales

Es necesario tener promedio aprobatorio en los exámenes para aprobar el curso.

Se pueden reponer los parciales al final del curso

40% Tareas

Se entregan por equipos de 2 a 3 alumnos.

• Tareas semanales (40%)
• Tareas previas a parciales (60%)

Luenberger, D. E. Introduction to Linear and Nonlinear Programming. 2 nd edition. USA. Addison Wesley. 1984

Bazaraa, Mokhtar et. al. Nonlinear programming. Theory and algorithms. 2nd edition. USA. John Wiley & Sons. 1993.