Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2017-1

Quinto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II

Grupo 9100 82 alumnos.
A partir del viernes 19 de agosto, al 101 de Yelizcali
Profesor Jorge Luis Reyes García lu mi vi sá 7 a 8 101 (Yelizcalli)
Ayudante Karina Vargas Cruz ma ju 7 a 8 101 (Yelizcalli)
Ayudante Jonathan Gónzalez Salgado ma ju 7 a 8
Ayudante Tania Deni Gallardo Gónzalez ma ju 7 a 8

 

Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II

Objetivo del curso

A lo largo del curso analizaremos la visión clásica y la visión moderna de las matemáticas actuariales, veremos los principales resultados de probabilidad, estadística y finanzas aplicados a seguros. La materia comprende 3 generalizaciones del curso anterior y 3 temas nuevos.

Temario.

Tema 0. Repaso Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I

Tema 1. Modelos de Reservas incluyendo gastos

Se analizarán los modelos de valuación de reservas modificados y se aplicarán a casos prácticos.

Tema 2. Modelos de Decrementos Múltiples

Se extenderán los modelos de mortalidad enfocados a que un individuo salga de un grupo por diferentes causas (muerte, rotación, invalidez, muerte accidental, etc.) y se analizarán los modelos contingentes para la valuación de Seguros, Primas y Reservas. Se realizarán aplicaciones considerando planes con beneficios adicionales y planes de pensiones.

Tema 3. Modelos de Vidas Múltiples

Se extenderá el concepto de tiempo futuro de vida de una persona, a un grupo de N individuos considerando vectores de variables aleatorias; adicionalmente, se analizarán los modelos contingentes de valuación de Seguros, Primas y Reservas de vidas múltiples.

Tema 4. Curvas Yield Rate y riesgos no diversificables

Se aprenderá a valuar los diversos productos de vida a partir de curvas de tasas de interés yield rate. Se cuantificará el impacto de la incertidumbre entorno al interés mediante la introducción de conceptos de capacidad de diversificar una cartera de riesgos.

Tema 5. Pruebas de Rentabilidad para productos tradicionales

Se definirán pruebas de rentabilidad para puntualizar la ganancia en la etapa de diseño del plan de beneficios de los seguros de vida tradicionales

Tema 6. Marco Normativo de Solvencia II

Se conocerá el marco regulatorio de Solvencia II

Evaluación.

El curso se evaluará de la siguiente forma.

20% Exposición

80% Exámenes

Bibliografia.

Título: Models for Quantifying Risk. Autor: Stephen Camilli

Título: Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Autor: David Dickson

Título: Actuarial Mathematics. Autor: Newton Bowers

Cualquier duda o comentario, estoy al pendiente en el correo:jorgeluis.reyes@ciencias.unam.mx

 


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