Profesor | Sergio Iván López Ortega | lu mi vi | 11 a 12 | Taller de Investigación de Operaciones |
Ayudante | María Fernanda Gil Leyva Villa | ma ju | 11 a 12 | Taller de Investigación de Operaciones |
Seminario de Aplicaciones Actuariales: Simulación Estócastica.
El objetivo de la simulación estocástica es replicar artificialmente (es decir, en la computadora) experimentos aleatorios que en la vida real serian inviables o muy costosos, donde la efectividad del método esta sustentada con rigor matemático.
Los prerrequisitos para el curso son:
*Tener fundamentos de programación (sin gran experiencia previa) o bien tener interés suficiente para aprenderlos rápidamente (de forma autodidacta, pero con ayuda de los profesores). Utilizaremos R y Julia.
* Son bienvenidos alumnos de todas las carreras impartidas por el departamento de Matemáticas o Física de la Facultad.
& Implementar una aplicación específica a algún área, por ejemplo Finanzas, Riesgo, Investigación de Operaciones, Matemáticas Actuariales, Demografía, Economía, Teoría de filas, Sistemas de Partículas que interactúan, Percolación, Física en general, Biología, etc.
& Realizar exploración científica para algún resultado de matemáticas teóricas con estructuras complejas.
Cualquier duda escribir a: silo@ciencias.unam.mx