Actuaría (plan 2006) 2015-2

Quinto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II

Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II

Objetivo del curso

A lo largo del curso analizaremos la visión clásica y la visión moderna de las matemáticas actuariales, veremos los principales resultados de probabilidad, estadística y finanzas aplicados a seguros. La materia comprende 3 generalizaciones del curso anterior y 4 temas nuevos.

1) Se analizarán los modelos de valuación de reservas modificados y se aplicarán a casos prácticos.

2) Se extenderán los modelos de sobrevivencia enfocados a que un individuo salga de un grupo por diferentes causas (muerte, rotación, invalidez, muerte accidental, etc.) y se analizarán los modelos contingentes para la valuación de Seguros, Primas y Reservas. Se realizarán aplicaciones considerando planes con beneficios adicionales y planes de pensiones.

3) Se extenderá el concepto de tiempo futuro de vida de una persona, a un grupo de N individuos considerando vectores de variables aleatorias; adicionalmente, se analizarán los modelos contingentes de valuación de Seguros, Primas y Reservas de vidas múltiples.

4) Se definirán pruebas de rentabilidad para puntualizar una ganancia en la etapa de diseño del plan de beneficios de los seguros de vida tradicionales

5) Se enseñara a valuar los diversos productos de vida bajo el supuesto que las tasas de interés no son constantes a lo largo del periodo de cobertura del seguro. Se cuantificará el impacto de la incertidumbre en el entorno de interés mediante la introducción de conceptos de capacidad de diversificar una cartera de riesgos.

6) Se presenta el contrato de vida universal, una póliza de seguro de vida que permite pagos de primas flexibles y coberturas de beneficios de fallecimiento variables.

7) Se conocerá el nuevo marco de regulación de Solvencia II y las nuevas regulaciones que aplicarán para el Sector Asegurador

Temario.

Tema 0. Repaso Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I

Tema 1. Modelos de Seguros Incluyendo Gastos

Tema 2. Modelos de decrementos múltiples

Tema 3. Funciones de Vidas Múltiples

Tema 4. Curvas yield y riesgos no diversificables

Tema 5. Pruebas de Rentabilidad para productos tradicionales

Tema 6. Seguros de Vida Universal (Tema Opcional)

Tema 7. Marco Normativo de Solvencia II

Evaluación.

El curso se evaluará de la siguiente forma.

10% Proyecto

20% Tareas

70% Exámenes

Cualquier duda o comentario, estoy al pendiente en el correo:jorgeluis.reyes@ciencias.unam.mx