Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2014-1

Optativas, Seminario de Aplicaciones Actuariales

Grupo 9256 21 alumnos.
Administración de Riesgo en Crédito al Consumo
Profesor José Fernando Soriano Flores lu mi vi 20 a 21 Taller de Geometría
Ayudante Alejandra Juárez Torres ma ju 20 a 21 Taller de Geometría

 

Seminario de Matemáticas Actuariales: Administración de Riesgo en Crédito al Consumo

Profesor: Act. José Fernando Soriano Flores

E-mail: act_fernando@hotmail.com

Celular: 55-21064804

Profesor Adjunto: Act. Alejandra Juarez Torres

E-mail: alejt81@live.com

Celular: 55-19540382

Introducción

El curso intentará ser en un 80% práctico y un 20% teórico. En ese sentido el curso estará enfocado a todos aquellos alumnos que deseen complementar sus conocimientos de administración de Riesgo, pues se tocara solamente lo referente a la administración de Riesgo en Crédito al Consumo, es decir, la gestión de riesgo en préstamos como Tarjeta de Crédito, Préstamo Personal, Crédito Hipotecario y Automotriz.

Se trabajara la mayor parte del tiempo con un software estadístico (SAS) que nos ayudará a modelar el Riesgo en Crédito al consumo, de igual forma nos apoyaremos de algunas herramientas de excel.

En Términos Generales el alumno saldrá preparado para ocupar una posición dentro del equipo del área de riesgo de cualquier entidad financiera regulada o no regulada cuya actividad sea la de otorgar crédito al consumo.

Temario:

  1. Introducción
    1. Qué es el crédito al consumo (historia e importancia económica)
    2. Tipos de crédito
    3. Importancia de la administración de Riesgo
    4. Regulatoria
  2. Bases Técnicas Actuariales
    1. Base de datos
    2. Estadística de clasificación
    3. Estadística paramétrica
    4. Estadística no paramétrica
  3. Ciclo de Riesgo
    1. Adquisición de Crédito
    2. Administración de portafolio
    3. Recuperación de pérdidas
  4. Construcción de modelos de Riesgo
    1. Acquisition Score
    2. Behavior Score
    3. Collection Score
  5. Modelos de reserva y capitalización
    1. Regulatorios
    2. Internos
  6. Interpretación de estados de resultados
    1. Interpretación y cálculo de la prima de riesgo
    2. Análisis de estados de resultados
    3. Planeación estratégica de crédito al consumo
      1. Técnicas de pronósticos de perdidas
  7. Cálculo de rentabilidad
    1. RAROC

Inicio de clases:

Profesor: Clases - Lunes, Martes y Viernes

Adjunto: Clases - Miércoles y Jueves

Las clases inician formalmente el 12 de Agosto de 2013

Habrá sesión de dudas y preguntas del curso del 5 al 9 de Agosto.

Forma de Calificar:

  • Tareas : 30%
  • Trabajos : 20%
  • Exámenes : 50%
  • Asistencia : 10%
    • La asistencia solo ayuda, no perjudica la calificación del curso

 


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