Profesor | Jorge Luis Reyes García | sá | 7 a 8 | P213 |
lu mi vi | 21 a 22 | O219 | ||
Ayudante | Jorge Yslas Altamirano | ma ju | 21 a 22 | O219 |
Objetivos del curso.
Al finalizar el curso el alumno será capaz de modelar el tiempo futuro de vida en términos de funciones probabilísticas tanto discretas como continuas. Aplicará herramientas matemáticas y estadísticas para el cálculo de seguros y anualidades desde un enfoque financiero haciendo referencia a las indemnizaciones como flujos de efectivo en el tiempo. Finalmente, aprenderá técnicas para modelación de primas y reservas para los diferentes productos de los seguros de vida. Además, se realizarán prácticas en Excel para afianzar los conocimientos de cada tema y el curso sea más dinámico.
Temario.
Tema 0. Repaso de probabilidad
Tema 1. Distribuciones de sobrevivencia y tablas de mortalidad
Tema 2. Seguros de vida
Tema 3. Anualidades contingentes
Tema 4. Primas de beneficios
Tema 5. Reservas
Evaluación.
El curso se evaluará de la siguiente forma.
10% Proyecto final
20% Tareas
70% Exámenes
Cualquier duda o comentario, estoy al pendiente en el correo: jorgeluis.reyes@ciencias.unam.mx