Actuaría (plan 2006) 2012-2

Optativas, Econometría II

Forma de evaluación:

4 exámenes parciales 50%

Trabajos 30%

Resúmenes 10%

Noticias 10%

*Reposiciones.

**No se requiere haber tomado Econometría I.

ECONOMETRIA II

€Tema 1. Series de tiempo:

Elementos de procesos estocásticos, introducción a las series de tiempo, series de tiempo vistas como procesos estocásticos, procesos divergentes, modelos autorregresivos, modelos de promedios móviles, modelos mixtos, modelo ARIMA, construcción de modelos para series univariadas, análisis de series de tiempo estacionales, modelos de análisis de series influenciadas por intervención.

€Tema2. Economíadinámica:

Introducción, modelos de regresión discreta con variables binarias, modelos probit y logit, modelos de regresión discreta cuando la variable toma más de dos valores, modelos de elección probabilística, variable dependiente continua pero limitada, ecuaciones simultáneas con variable dependiente limitada o discreta.

La econometría te servirá en el campo profesional para modelar diversos fenómenos económicos y financieros bajo distintos escenarios, usando datos reales y técnicas que facilitarán un mejor análisis para poder tomar decisiones con un sustento más fundamentado y objetivo.

·Familiarización con la investigación.

·Visita guiada a la BMV y al MIDE.

·Uso de software econométrico.

·Calificación flexible.

·Visita de especialistas en algunas sesiones.

Profesor: Guillermo Motilla

Grupo 6158; Horario: 10 – 11

Salón: P 107

guillermo_motilla@hotmail.com

Celular: 55 3414 9452