Actuaría (plan 2006) 2012-2

Fundamentos para la Construcción de Curvas FX y Tasa en la Gestión de Riesgo de Mercado

TEMARIO

1. Consulta de información de mercado en tiempo real para la valoración de posiciones (20 horas)

1.1 Consulta e Interpretación de cotizaciones de mercado en proveedores de información.

1.2 Valoración de Futuros Teóricos y Forwards Plain Vanilla FX y Tasa de Interés.

1.3 Valoración de Swaps (IRS y CCS) Plain Vanilla.

1.4 Workshop Bloomberg.

2. Curvas de Tipo de Interés para Valoración de Instrumentos Financieros (30 horas)

2.1 Bootstrapping.

2.2 Curvas Gubernamentales.

2.3 Curvas Interbancarias.

2.4 Curvas Tenor.

2.5 Curvas FX y Curvas Basis Swap.

2.6 Planteamiento de Métodos Teóricos de Extrapolación de Curvas de Tipo de Interés.

2.7 Construcción de Curvas Teóricas de Tipo de Interés con Estrategias de Trading.

2.8 Workshop Visual Basic.

3. Gestión de Portafolios (30 horas)

3.1 Identificación de Factores de Riesgo financieros deterministicos y no deterministicos.

3.2 Cálculo de P&L del Portafolio por sensibilidad a factor de Riesgo FX y Tasa.

3.3 Efectividad Total y Efectividad Marginal.

3.4 Workshop Visual Basic.

EVALUACION

2 Examenes Diagnóstico (1 Teórico y 1 Práctico)

Trabajos y Tareas

Trabajos

1 Proyecto Semestral. 20 puntos

A realizar por equipo.

1 Tarea con Exposición por cada tema. 35 puntos

La exposición se realizará por equipo.

Exámenes

3 examenes parciales (1 por cada tema). 45 puntos

El examen parcial puede ser práctico, teórico o teórico - práctico.

Participación 5 puntos

Puntualidad y Asistencia

Se requiere 80% de asistencia para presentar examenes.

No se aceptan tareas extenporáneas.

Límite de entrada es 7.15 am, despues de dicho horario ya no se tiene derecho a asistencia, sin embargo si se podrá entrar al salón.

Se aceptan alumnos oyentes (sin derecho a calificación), sin embargo, de acuerdo al cupo máximo de alumnos, se da preferencia a alumnos inscritos.

BIBLIOGRAFIA

Heyman Timothy, "Inversión en la Globalización", Primera Edición, Editorial Milenio, Mexico 2001.

Benninga, Simon, Financial Modeling, Estados Unidos, MIT, 2000.

Sanchez C. Carlos, Valor en Riesgo y otras aproximaciones, México, ES Publicidad, 2001.

Jorion, Philippe, Valor en Riesgo, México, Limusa, 1999.

Hull J.C., Options, Futures and others Derivatives, Prentice Hall, Estados Unidos, 7th Edition.