Actuaría (plan 2006) 2012-2

Optativas, Econometría I

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ESBOZO DEL CURSO (PARA EL PROGRAMA OFICIAL VISITAR PÁGINA DEL PROFESOR)

El curso está abierto a todos los estudiantes de la facultad de ciencias y facultades externas bajo permiso de las autoridades competentes. Se requieren conocimientos previos de inferencia estadística del estilo de estadística 1 de la facultad de ciencias. Conocimientos previos en análisis de regresión y series de tiempo no son indispensables. Para los alumnos de actuaría que ya hayan llevado el curso de análisis de regresión pueden optar por tomar esta materia; las diferencias entre estadística y econometría se irán marcando paulatinamente.

Este curso corresponde al primero dentro de la gama de econometría teórica (no econometría aplicada), no obstante se presentarán y se trabajarán distintos modelos econométricos aplicados en sectores de macroeconomía primordialmente.

Objetivos:

Familiarizar al estudiante con los resultados elementales de econometría teórica con el objetivo de formar bases sólidas para proseguir con estudios avanzados de econometría de series de tiempo y no estacionaria. El estudiante al terminar el curso será capaz de entender las formas clásicas de algunos fenómenos económicos diversos.

Temario:

1.Repaso: Teoría asintótica, convergencias, propiedades estadísticas, órdenes de magnitud estocástica y teoremas límites.

2.El paradigma de la econometría. Una revisión histórica.

3.El modelo de regresión lineal simple

3.1.Mínimos cuadrados ordinarios (MCO)

3.2.Otros procedimientos de estimación

3.3.Inferencia estadística en MCO

3.4.Formas funcionales y especificación

4.El modelo de regresión lineal múltiple

4.1.Especificación del modelo

4.2.Teorema de Gauss Markov

4.3.Pruebas de hipótesis

4.4.Multicolinealidad

5.Introducción a la econometría bayesiana (si el tiempo lo permite)

5.1.Teoría bayesiana

5.2.Modelo de regresión lineal normal con una a priori conjugada y una variable explicativa.

5.3.Modelo de regresión lineal normal con una a priori conjugada y varias variables explicativas.

5.4.Modelo de regresión lineal normal con otras a prioris.

6.Rompimiento de los supuestos

6.1.Autocorrelación y heteroscedasticidad

6.2.Mínimos cuadrados generalizados

6.3.Consecuencias y pruebas de detección

7.Problemas de especificación y ortogonalidad

7.1.Errores de medición en las variables

7.2.Simultaneidad

7.3.Variables omitidas relevantes e inclusión de irrelevantes

7.4.Detección de problemas. Pruebas de hipótesis.

8.Causalidad, exogeneidad y estabilidad

8.1.Causalidad en el sentido de Granger.

8.2.Exogeneidad en el sentido de la Cowles Commission

8.3.Exogeneidad en el sentido de Engle, Hendry y Richard.

8.4.Estabilidad parametral

9.Tópicos especiales y futuros estudios (si el tiempo lo permite)

9.1.Estimadores extremos

9.2.Regresión cuantílica

9.3.El teorema de límite central funcional y sus aplicaciones en la econometría.