Actuaría (plan 2006) 2012-2

Sexto Semestre, Procesos Estocásticos

Evaluación:

Se calificará con 3 exámenes parciales y una tarea exámen, así como diversas tareas, teniendo un porcentaje de 80 y 20, respectivamente.

Temario:
1. Cadenas de Márkov a tiempo discreto.

2. Distribuciones Estacionarias

3. Proceso Poisson, Movimiento Browniano, Martingalas a Tiempo Contínuo

4. Introducción al Cálculo Estocástico

Nota: Éste puede modificarse de acuerdo al avance del profesor y del grupo.

Características del curso:

El profesor dará la teoría, 3 días a la semana, no necesariamente los días marcados en los horarios.

El ayudante, el complemento. Con él se verán ejercicios prácticos, y algunas veces, con aplicaciones actuariales y en economía.

Los exámenes serán exclusivamente de lo visto en clase, de más nivel que las tareas. Estos se aplicarán sólamente en Sábados, y la calificación se les hará saber 2 semanas después.

Las tareas serán entregadas en equipos de 6 personas solamente. Tareas y tareas examen iguales serán anuladas. La calificación se les hará saber 1 semana después.

Bibliografía:

"Introducción a los procesos estocásticos"-Rincón, L.
"Introduction to Stochastic Processes"-Hoel, Port, Stone. Ed. Houghton Mifflin Company
"Elementary Probability with stochastic processes and an introduction to Mathematical Finance" -Chung, K. L.
"Stochastic Processes" -Ross, S. Ed. John Wiley & Sons.
"Basic Stochastic Processes" -Brzézniak, Z.; Zastawniak, T. Ed. Springer
"Stochastic Differential Equations" -Oksendal, B. Ed. Springer