Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2012-2

Optativas, Procesos Estocásticos II

Grupo 6171 11 alumnos.
Profesor Ana Meda Guardiola lu a vi 10 a 11 P105
Profesor Juan Martín Barrios Vargas lu a vi 10 a 11 P105
Ayudante

 
Este curso es una introducción al Movimiento browniano y al cálculo estocástico con algunas aplicaciones.
Ana Meda impartirá la parte teórica, con [2], martes miércoles y jueves.
Lunes y viernes se verá la parte de simulación con Juan Martín Barrios, la referencia es [1], y esta parte involucrará trabajo de cómputo.

No se requiere saber teoría de la medida para cursarlo, pero sí probabilidad, procesos estocásticos y un mínimo de programación (todo esto incluido en cursos obligatorios de la carrera de Actuaría). Se va a utilizar el lenguaje R.

Temario:

1. Movimiento browniano.

2. Integral estocástica de Ito.

3. Ecuaciones dIferenciales estocásticas y propiedades de sus soluciones.

4. Aplicaciones, especialmente en finanzas.

Bibliografía.
[1] Glasserman, P. Monte Carlo methods in financial engineering. Serie Applications of Mathematics: Stochastic Modelling and Applied Probability, 53. Springer-Verlag, (Nueva York) 2004.
[2] Steele, J.M. Stochastic Calculus and financial applications. Serie Applications of Mathematics: Stochastic Modelling and Applied Probability, 45. Springer-Verlag, (Nueva York) 2001.

 


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