Presentación del grupo 6111 - 2012-1.

Tema 1. Aspectos legales y teórico de los seguros no vida(10 horas)

1.1Leyes del Seguro no Vida

1.2Clasificación de los Seguros no Vida

1.3Seguro de RC y riesgos profesionales

1.4Seguro Marítimo y de transportes

1.5Seguro de Incendio

1.6Seguro Agrícola y animales

1.7Seguro de Automóviles

1.8Seguro de Crédito

1.9Seguro de Crédito a la vivienda

1.10Seguro Garantía Financiera

1.11Seguro Diversos

1.12Seguro Terremoto

1.13Otros seguros especiales. Fianzas

Tema 2. Cálculo de primas en el seguro de daños(12 horas)

2.1Componentes de las primas de seguro no vida

2.2Prima de riesgo o prima pura

2.3Prima comercial o de tarifa

2.4Enfoques de tarificación de los seguros no vida

2.5Comparación entre los seguros de vida y no vida

2.6Elementos condicionados para el cálculo de primas

2.7Principios de las primas

2.8Seguros a índice y a índice variable (seguros variables). Primas y reservas

Tema 3. Fundamentos de la práctica de la teoría del riesgo (12 horas)

3.1Procesos estocásticos

3.2Siniestralidad

3.3Siniestralidad media

3.4Distribuciones para el cálculo de la cuantía

3.5Frecuencia siniestral.

3.6Distribuciones para el cálculo del número de sinietros.

3.7Aplicaciones de la expresión de Poisson.

3.8Mezcla de la distribución de Poisson.

3.9Caso Pólya: distribución de la binomial negativa.

Tema 4. Cálculo de reservas técnicas(12 horas)

4.1Reserva de riesgos en curso.

4.2Métodos para el cálculo de la reserva para riesgos en curso.

4.3Reserva de siniestros pendientes.

4.4Reserva de siniestros ocurridos pero no reportados.

4.5Métodos para el cálculo de la reserva IBNR.

4.6Reserva de previsión.

4.7Reserva especial para riesgos catastróficos.

4.8Fondos de estabilización.

Tema 5. Aplicaciones del cálculo de primas de seguros y el proceso limitativo de los riesgos(12 horas)

5.1Aplicaciones práctica de la prima general en el seguro no vida

5.2Otras aplicaciones. Fianzas

5.3Retención.

5.4Coaseguro.

5.5Reaseguro.Reaseguro proporcional.Reaseguro no proporcional.Cláusula de estabilización (reaseguro proporcional)

Tema 6. Resultados técnico-financieros de los ramos de seguro de daños(10 horas)

6.1Estado de resultados técnicos por ramo.

6.2Margen de solvencia o capital mínimo de garantía.

6.3Aspectos técnicos del margen de solvencia.

6.4Estado actuarial de pérdidas y ganancias.

Tema 7. Modelos Actuariales(12 horas)

7.1Estructura de modelos

7.2Selección de modelos

7.3Calibración

7.4Validación

7.5Selección de escenarios

7.6Análisis de sensibilidad

7.7Limitaciones

Bibliografía básica:

· Beard, R.E. et al. Risk Theory: The Stochastic Basis of Insurance. USA. Ed. Chapman and Hall, 3rd edition.1984.

· Daykin, C. D. et al. Practical Risk Theory for Actuaries. Great Britain. Edited by hapman and Hall. 1994.

· De Mora, Bruno. Lecciones de cálculo actuarial del seguro de daños. (s.t., s.e., s.p., s.a.)

· Hickman, James C. Introduction to Actuarial Modeling. North American Actuarial Journal, Vol. 1. Number 3.

· Macdonald, Angus S. Current Actuarial Modeling Practice and Related Issues and Questions. North American Actuarial Journal, Vol. 1. Number 3.

· Straub, Erwin. Non-Life Insurance Mathematics. Alemania. Ed. Springer-Verlag. 1988.· Bühlmann, Hans. Mathematical Methods in Risk Theory. Germany. Ed. Springer-Verlag. 1970.

· Goovaerts, M.J. Effective Actuarial Methods. Holland. Ed. Elsevier Science Publishers. 1990.

· Lemaire, Jean. Automobile Insurance: Actuarial Models. USA. Ed. Kluwer-Nijhoot. 1985.

Forma de evaluación:

Se evaluara con asistencias (5%), 4 exámenes parciales (80%), así como la realización de 2 tareas examen (15%)sobre los temas vistos en clase para reforzar los conocimientos teóricos adquiridos.

Al final de la materia se propondra una examen final opcional para los alumnos que asi lo deseen y que cuenten con el 85% de asistencia.