Presentación del grupo 6225 - 2011-1.

Objetivo: Al final del semestre elalumno tendrá elementos necesarios para identificar las principales fuentes de riesgo financiero, conocerálas principales técnicas cuantitativas usadas en la práctica profesional para su medición y se familiarizará con el marco regulatorio mexicano para su administración integral.

Contactos:

M.E. Rosario Espinosa Tufiño: aespinosat@scotiabank.com.mx.

David Ruíz Jiménez:ddavid2387@gmail.com.

Temario del curso

I.Introducción

a)El Sistema Financiero Mexicano

b)Sector Bancario y Sector Bursátil

c)Mercados Financieros (Mercado de Renta Fija. Mercado de Renta Variable. Mercado de Derivados. Sociedades de Inversión. Compañías aseguradoras y AFORES)

d)Antecedentes de la Administración de riesgos

e)Riesgos Financieros. Definición y clasificación de riesgo financiero y fuentes de riesgo.

I I.Análisis de Riesgos Discrecionales

i.Riesgo deMercado

a)Valor en Riesgo

b)Paramétrico: Delta-Normal

c)No Paramétrico: Simulación histórica

ii.Riesgo de Crédito

a)Modelo de Altman, Z-score y ScoreCard

b)CreditVaR,

c)Modelos Credit Scoring. Cosechas

d)Matrices de Transición

iii.Riesgo de Liquidez

a)Brechas de Liquidez

b)Valor económico

iv.Pruebas de Sensibilidad, Escenarios Extremos y Pruebas de predictibilidad

III.Análisis de Riesgos No Discrecionales

i.Riesgo Operacional

ii.Riesgo Tecnológico

iii.Riesgo Legal y Riesgo Reputacional

IV.La Administración Integral de Riesgos

a)Normatividad Local: CNBV y Banco de México

b)Gobierno Corporativo y Estructura organizacional

c)La función del administrador de riesgos

d)Participación de las áreas involucradas

e)Estándares Internacionales. Basilea II y determinación del capital. Parámetros: PD, LGD y EAD.

Forma de Evaluación:

1.Exámenes40%.

2.Tareas 60%