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Presentación del grupo 6136 - 2010-1.

Tema I: El modelo lineal general

  1. Introducción al análisis de regresión

  2. Estimación de parámetros

  3. Propiedades de los estimadores

  4. Intervalos de confianza

  5. Pruebas de hipótesis

Tema 2: Extensiones del modelo lineal general

  1. Autocorrelación
  2. Heteroscedasticidad
  3. Multicolinealidad
  4. Errores de especificación
  5. Mínimos cuadrados generalizados
  6. Variables mudas
Tema 3: Métodos con retardos y método de componentes principales
  1. Algunos modelos univariados de series de tiempo
  2. Modelos dinámicos: Método de Koyck , método de Almon, expectativas adaptativas.
  3. Método de componentes principales

Tema 4: Ecuaciones simultáneas

  1. Problema de identificación
  2. Método de mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados en dos pasos
  3. Estimadores de clase k

Software de apoyo: SPSS, EViews, R, Excel.

Bibliografía básica:

Johnston, J. Econometric Methods. USA. McGraw-Hill

Pindyck, R. Econometría: Modelos y Pronósticos. USA McGraw-Hill

Bibliografía complementaria:

Gujarati D. Basic Econometrics. Fourth Edition 2004. Mc Graw-Hill

Montgomery, D. Introduction to Linear Regression Analysis. John Wiley & Sons.

Hanke, J. Business Forecasting. Prentice Hall.

Carrascal, U. Análisis Econométrico con Eviews. Alfaomega

Evaluación:Exámenes (3): 70% Tareas (3): 30%

 


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