Presentación del grupo 6168 - 2009-2.

INTRODUCCIÓN

Una de las herramientas de mayor aplicación en la actualidad para aproximar la solución de problemas probabilísticos es la simulación estocástica. El proceso del seguro, inherentemente aleatorio, no queda al margen de la aplicación de estas técnicas.

El presente curso pretende mostrar cómo, a través de la simulación aleatoria, se pueden resolver distintos problemas en el ámbito del seguro, que van desde el cálculo de primas hasta la determinación de reservas y límites de retención, entre otros.

TEMARIO

Los grandes temas que se tratarán en el curso son los siguientes:

• Elementos simulación aleatoria
• El seguro como proceso probabilístico
• Aplicación de las técnicas de simulación a la solución de prolemas actuariales dentro del contexto del seguro.

REQUISITOS

Para un máximo aprovechamiento del curso, es deseable que el alumno haya cursado ya las materias relacionadas con el cálculo actuarial (Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II y Matemáticas Actuariales del Seguro de Daños), así como Probabilidad I y Estadística I.

El curso requerirá del uso intensivo de la computadora y es recomendable conocer aspectos básicos de herramientas de cálculo como Excel o Matlab. Por otro lado, al tratrarse un seminario, se fomentará la investigación y la exposición de diversos temas.

EVALUACIÓN

Consistirá en la exposición de 3 proyectos a lo largo del curso y la presentación de un proyecto final.