Temario

1.Modelos de severidad

1.1.Repaso de las características básicas de las distribuciones

1.1.1.Momentos, percentiles y funciones generadoras

1.1.2.Sumas de variables aleatorias

1.2.Clasificación y creación de distribuciones

1.2.1.Parámetros

1.2.2.Comportamiento de colas

1.2.3.Creación de distribuciones

1.2.4.Distribuciones selectas y sus relaciones

2.Modelos de frecuencia

3.Modificaciones de cobertura para los modelos de frecuencia y severidad

3.1.Deducible, límite de póliza y coaseguro

3.2.La proporción de eliminación de pérdida y el efecto inflacionario en deducibles ordinarios

4.Modelos agregados de pérdida

4.1.Modelo de riesgo individual y colectivo

4.2.El modelo compuesto para reclamaciones agregadas

4.3.Reaseguro

4.3.1.Límite de retención

4.3.2.Stop-loss

4.4.Cálculo de la distribución agregada de reclamaciones

4.5.Método recursivo

5.Teoría de ruina

5.1.Modelos de ruina en tiempo discreto

5.2.Análisis de reaseguro usando teoría de ruina[1]

6.Construcción de modelos empíricos

6.1.Repaso de estadística matemática

6.1.1.Estimación puntual, por intervalos y pruebas de hipótesis

6.2.Estimación para información completa

6.2.1.Distribución empírica para información individual completa

6.2.2.Distribución empírica para información agrupada completa

6.3.Estimación para información modificada

6.3.1.Estimación puntual

6.3.2.Medias, varianzas y estimación por intervalos

6.3.3.Modelos de densidad de núcleo

7.Simulación[1]

Primer Examen ……………………………………………………………….......................15%

Segundo Examen………………………………………………………………………................15%

Tercer Examen………………………………………………………………...................…..25%

Proyecto Final………………………………………………………………….....................20%

Examen Final(TODOS los temas)……………………………………………………....35%

Tareas ..............................................................................………….10%

·Sólo habrá UNA REPOSICIÓN al final del curso.

·En caso de presentar el segundo examen parcial se pierde el derecho a renunciar a la calificación final.

·Debido a que el examen final es un indicador de la comprensión de la totalidad del curso, ES INDISPENSABLE APROBARLO (calificación mayor o igual a 6) para aprobar la materia.

1. Klugman, Stuart A., Panjer, Harry H. y Willmot, Gordon E. Loss Models: From Data to Decisions. Second Edition. New Jersey : Wiley-Interscience, 2004.

2. Bowers, Newton L., y otros. Actuarial Mathematics. Second Edition. Schaumburg : The Society of Actuaries, 1997.