Presentación del grupo 6269 - 2008-2.

MODELOS ECONOMETRICOS MODERNOS

• Mostrar los resultados contemporáneos así como los temas actuales de la econometría financiera, incluyendo esbozos de teoría financiera y series de tiempo financieras.
• Introducir al alumno a la aplicación de la econometría bayesiana así como su utilización en problemas aplicados dentro de la econometría financiera.
• Introducir los conceptos fundamentales de los modelos dinámicos lineales y su utilización como métodos efectivos de pronóstico.
• Introducir al alumno en el uso de la simulación computacional como herramienta de modelación econométrica incluyendo aplicaciones.

MODULOS

• Econometría Financiera. Modelo CAPM y Multifactoriales, Estimación del CAPM. Simulación vía Bootstrap.
• Econometría Bayesiana. Modelos de Regresión Bayesiana. Modelos de Panel. Aplicaciones de la econometría bayesiana en las finanzas. Simulación MCMC
• Modelos Dinámicos. Modelos Dinámicos(Retardo distribuido autorregresivo,Regresión estática, Modelos univariantes, Modelos en diferencias, Modelos de indicadores adelantados, Modelos de retardos distribuidos, Modelos de ajuste parcial). Modelos Dinámicos Lineales (DLM)

SE CALIFICARAN LOS TRES MODULOS POR SEPARADO CON TRABAJOS, EXPOSICIONES Y EXAMENES RESPECTIVAMENTE.