Presentación del grupo 6188 - 2008-2.

Un aspecto interesante de la econometría moderna para datos de series de tiempo se refiere al papel fundamental dado a la información al construir modelos econométricos: utilizando datos observables acerca de fenómenos económicos de interés tales como la inflación, laoferta monetaria, el desempleo, el tipo de cambio, las exportaciones, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, etc., se trata de obtener representaciones econométricas adecuadas del Mecanismo Generador de los Datos de fenómenos económicos. Este mecanismo generador se puede utilizar entonces para tomar decisiones acerca de variables económicas de interés.

Este curso se propone que los estudiantes comprendan algunos aspectos de la teoría y la práctica econométrica moderna . Esencialmente, el curso se propone que los estudiantes aprendan a diseñar, estimar, diagnosticar y utilizar modelos económetricos para variables económicas de interés. Para ello, en la primera parte del curso se estudia la metodología de vectores autoregresivos para analizar la interdependencia de variables económicas; en la segunda parte se estudian los conceptos básicos de cointegración y modelo de corrección de error y se aplican a una variedad de modelos económicos.

Los temas que se exponen en el curso son:

I. Modelos de vectores autoregresivos.

II. Cointegración y Modelos de Corrección de Error.

La modalidad del curso consiste de (a) exposiciones en aula y (b) laboratorio de modelación econométrica aplicada utilizando paquetes computacionales especializados.

Evaluación del curso: dos trabajos (modelos econométricos ): cada trabajo 30% de la calificación final; dos examenes parciales: cada examen con 10% de la calificación final y tareas: 20% de la calificación final.