Presentación del grupo 6184 - 2008-2.

Un aspecto interesante de la econometría moderna para datos de series de tiempo se refiere al papel fundamental dado a la información al construir modelos econométricos: utilizando datos observables acerca de fenómenos económicos de interés tales como la inflación, laoferta monetaria, el desempleo, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, etc., se trata de obtener representaciones econométricas adecuadas del Mecanismo Generador de los Datos de fenómenos económicos. Este mecanismo generador se puede utilizar entonces para tomar decisiones acerca de variables económicas de interés.

Este curso se propone que los estudiantes comprendan algunos aspectos de la teoría y la práctica econométrica moderna . Esencialmente, el curso se propone que los estudiantes aprendan a diseñar, estimar, diagnosticar y utilizar modelos económetricos de variables económicas de interés. Para ello, en la primera parte del curso se estudia la metodología ARIMA para procesos integrados y, en la segunda parte, la econometría de variables financieras que exhiben heterocedasticidad condicional.

Los temas que se exponen en el curso son:

I. Modelos econométricos de series integradas.

II. Modelos econométricos de series financieras.

La modalidad del curso consiste de (a) exposiciones en aula y (b) laboratorio de modelación econométrica aplicada utilizando paquetes computacionales especializados.

Evaluación del curso: dos trabajos (modelos econométricos ): cada trabajo 30% de la calificación final; dos examenes parciales: cada examen con 10% de la calificación final y tareas: 20% de la calificación final.