Presentación del grupo 6190 - 2007-2.

TEMARIO

1.CONCEPTOS FINANCIEROS INTRODUCCIÓN

1.1.Tipos de tasas de interés

1.2.Interés discreto y continuo

1.3.Tasa de descuento y tasa de rendimiento

1.4.Estructura a plazo de las tasas de interés

1.5.Tasas de interés forward

1.6.Fundamentos de mercados de dinero, cambiario y accionario

1.7.Coberturas lineales sintéticas largas y cortas

1.8.Costo de acarreo

1.9.Concertación de Operaciones (Camas, Rondas, GTC, FOK, AON, IOC, MOC, OCO,)

1.10.Análisis Fundamental y Análisis Técnico

1.11.Cámaras de Compensación y Riesgo de Crédito

1.12.Derivados y subyacentes

1.13.Cobertura, especulación y arbitraje

1.14.Forwards sobre divisas

1.15.Mecánica de Concertación de Forwads

1.16.Flujo operativo

1.17.Valuación Spot

1.18.Forward Rate Agreements (FRAs)

1.19.Introducción a los futuros

1.20.Flujo operativo de los futuros

1.21.Futuros sobre divisas, acciones e índices

1.22.Coberturas óptimas con futuros

1.23.Historia de los swaps

1.24.Definición y características de los swaps

1.25.Swaps sobre tasas de interés

1.26.Mecánica de Concertación de Swaps

1.27.Valuación de SWAPS como portafolios de FRAs

1.28.Valuación de SWAPS como portafolios de bonos

1.29.Swaps sobre tipo de cambio

1.30.Otros tipos de swaps y su aplicación

2.PRINCIPIOS BASICOS

2.1.Derivados

2.2.Lenguaje de las Opciones

2.3.Diagramas de Pago

2.4.Opciones ¿Especulación o cobertura?

2.5.Tipos de Opciones (Calls, Puts)

2.6.Mercados OTC y mercados listados

2.7.Factores que afectan el precio de las opciones

2.8.Sensibilidad al Riesgo (Introducción a las Griegas)

2.9.Estrategias utilizando opciones

2.10.Introducción al Spreding

2.11.Arbitraje en las Opciones

2.12.Límites superior e inferior de los precios de opciones

2.13.Paridad put-call

3.VALUACIÓN DE OPCIONES

3.1.Modelo Binomial de un periodo

3.2.Árboles Binomiales y rendimientos

3.3.Árboles Binomiales y Volatilidad

3.4.Sistema numérico de los nodos

3.5.Calls americanos y europeos sobre acciones que no pagan dividendos

3.6.Puts americanos y europeos sobre acciones que no pagan dividendos

3.7.Modelo binomial para una acción que paga dividendos

3.8.Modelo binomial para divisas que paga dividendos

3.9.Modelo Black & Scholes

3.10.Conceptos subyacentes a la ecuación diferencial de Black-Scholes

3.11.Ecuación diferencial de Black-Scholes

3.12.Black & Scholes aplicado a distintos activos

3.12.1.Acción que no paga dividendos

3.12.2.Acción que paga dividendos

3.12.3.Índices accionarios y divisas

3.13.Volatilidad Implícita y la Teoría de valuación de Opciones

3.14.Skew & Smile

4.PRINCIPIOS DE PROCESOS ESTOCÁSTICOS APLICADOS A LA VALUACIÓN DE OPCIONES

4.1.Movimiento Browniano y Opciones call

4.2.Ecuaciones Diferenciales Estocásticas y Black&Scholes

4.3.Ecuaciones Diferenciales Estocásticas y Lema de Ito

4.4.Martingalas.

4.5.Volatilidad Estocástica.

5.TEMAS SELECTOS DE OPCIONES

5.1.FX Options

5.2.Interest Rate Options

5.3.Commodity Options

5.4.Cálculo de opciones exóticas de tipo europeo.

5.5.Cálculo de opciones de barrera

5.6.Opciones Asiáticas

5.7.Opciones Lookback.

5.8.Opciones Digitales

5.9.Superficies de Volatilidad

5.10.Opciones Reales

5.11.Implementación de sistema para construir árboles implícitos

5.12.Métodos numéricos.

6.MEXDER

6.1.Características de los contratos MEXDER

6.2.Electronic Trading (STP)

6.3.Estrategias de inversión y carteras de cobertura con instrumentos del Mercado Mexicano de Derivados.

6.4.Marginación (TIMS)

-Option Volatility & Pricing(Advanced Trading Strategies and Techniques)

Sheldon NatenbergMcGraw Hill

-Black-Scholes and Beyond: Modern Options Pricing

Neial A. ChrissMcGraw Hill

-Options, Futures, & Other Derivatives
John C. Hull
Pearson

-SWAPS and other derivatives

Richard FlavellWiley Finance

-The Volatility SurfaceJim GatheralWiley Finance